Como rastrear pares de moedas.
Ação de preço e macro.
Os comerciantes que vêm dos mercados de ações provavelmente estão familiarizados com o conceito de um “seletor de estoque”.
Para aqueles que têm a sorte de ter encontrado o mercado de câmbio antes de acções - os comerciantes de ações são colocados com o enigma constante de "que ações eu deveria negociar?"
Com mais de 15.000 opções, reduzindo um ou dois estoques que podem ser passíveis de negociação para os traders. os objetivos podem ser um desafio em si e por si. Os comerciantes podem "selecionar" o & rsquo; ou filtrar entre setores, preços de ações, ganhos, números de crescimento e toda uma enxurrada de outras estatísticas, em um esforço para encontrar o que pode ser a (s) parte (s) mais promissora (s).
Os operadores de câmbio não têm esse dilema, pois há uma variedade muito mais palatável de opções disponíveis no mercado de câmbio. Além disso, os comerciantes podem cobrir a maioria dos pares de moedas populares simplesmente seguindo os 7 maiores & lsquo; majors & rsquo; e instituir uma análise forte-fraca da maneira como havíamos analisado no artigo & lsquo; Como separar os fortes dos fracos. & Rsquo; Fazê-lo permite que os comerciantes utilizem pares cruzados como o EURAUD, simplesmente seguindo os principais constituintes do par (EURUSD e AUDUSD).
Triagem baseada em Fundamentos.
Particularmente interessante para os comerciantes é o que pode acontecer no futuro, ao contrário do que aconteceu no passado. Embora a análise técnica possa dar aos comerciantes quantidades infinitas de informações a serem levadas em conta, nunca será uma previsão perfeita do que pode acontecer. Grandes movimentos futuros de preços são frequentemente iniciados em torno de comunicados de imprensa ou anúncios.
Esses anúncios de notícias podem criar volatilidade considerável e, potencialmente, até mudar a perspectiva de curto prazo dos traders especulando nesses pares. Como tal, é frequentemente aconselhável que os traders tenham uma ideia geral do que está na pauta económica para as geografias que representam as moedas que estão a negociar.
Próximos anúncios com alta importância & rsquo; pode trazer um movimento significativo. Os comerciantes que procuram negociar breakouts, ou mercados rápidos, podem ser bem servidos para procurar esse tipo de comportamento de preços em torno desses "altos valores de importância". eventos para os pares que eles estão negociando. Os comerciantes que procuram negociar em mercados restritos ou tranquilos estão sempre procurando evitar esses eventos, optando por esperar por esse movimento de preços.
Para os comerciantes que desejam seguir esses dados, há poucos locais, se houver, melhores do que o calendário econômico do DailyFX. A partir deste calendário, os comerciantes podem filtrar e filtrar anúncios com base em seus próprios objetivos específicos. Os comerciantes podem filtrar por "Alta Importância". anúncios que poderiam trazer volatilidade considerável à imagem, ou eles podem ir um passo adiante, filtrando anúncios específicos para uma economia em particular. A figura abaixo ilustrará, com anotações adicionadas para apontar alguns dos pontos altos da página.
O Calendário Económico do DailyFX com anotações; por James Stanley.
Próximos anúncios com alta importância & rsquo; pode trazer um movimento significativo. Os comerciantes que procuram negociar breakouts, ou mercados rápidos, podem ser bem servidos para procurar esse tipo de comportamento de preços em torno desses "altos valores de importância". eventos para os pares que eles estão negociando.
Por exemplo, se um comerciante quiser trocar rivais por EURUSD, eles podem filtrar o & lsquo; Alto & rsquo; Importância, e filtrar os anúncios em EUR e USD para chegar a uma lista de eventos que poderiam potencialmente oferecer os movimentos de preços que eles estão procurando aproveitar. A imagem abaixo mostrará o calendário filtrado para anúncios em EUR e USD, considerados de "Alta Importância". & Rsquo;
Esses operadores muitas vezes querem procurar colocar pedidos de entrada no anúncio, procurando uma quebra de suporte ou resistência durante ou logo após o lançamento dos dados.
Por outro lado, os comerciantes de gama frequentemente quererão evitar esses períodos, como a volatilidade adicional apresentada durante o & lsquo; Alto Impacto & rsquo; anúncios podem potencialmente trazer intervalos muito rápidos de suporte e / ou resistência.
Triagem baseada em técnicas.
Os comerciantes que buscam selecionar pares de moedas com base no comportamento dos preços anteriores podem fazê-lo com o processo que abordamos no artigo Como separar os fortes dos fracos.
No artigo, mostramos aos traders como construir a tabela a seguir, que mostrará o ganho ou a perda percentual dos principais pares de moedas que têm a constante do dólar americano:
Depois que os traders analisaram quais moedas foram mais fortes e quais foram mais fracas, elas podem começar a construir sua abordagem com base em seus objetivos.
Para os comerciantes que procuram negociar em mercados de tendência, bem como vimos em Tendências de Negociação por Trailing Stops with Price Swings, o foco seria direcionado para encontrar os mais fortes e os mais fracos, & ndash; e casando-os juntos para encontrar o par de cruz que pode ser o mais atraente para nossos propósitos.
No gráfico acima, o NZD era a moeda mais forte, e o USD o mais fraco (o 8º lugar, não listado como tal era o fio condutor entre os 7 principais concorrentes).
Assim, um trader que procura negociar uma tendência forte pode se concentrar em uma posição longa do NZDUSD, já que o NZD foi o mais forte, e o USD foi a moeda mais fraca durante o período analisado; e esse par de moedas seria uma combinação dos mais fortes e mais fracos. E, claro, o nosso comerciante gostaria de se concentrar em comprar o mais forte, enquanto vendendo o mais fraco e indo por muito tempo NZDUSD lhes permitiria fazê-lo.
Se, por algum motivo, um comerciante quisesse evitar o emparelhamento NZDUSD, eles poderiam olhar para um negócio Long AUDJPY. AUD foi mostrado como a 2ª moeda mais forte na análise acima, enquanto JPY foi mostrado como a 2ª moeda mais fraca, e casar estes dois juntos forneceria o mesmo tipo de função que o comércio NZDUSD analisado anteriormente.
Em nosso próximo artigo, veremos como podemos combinar essas duas formas de análise concorrentes para construir uma abordagem que utilize análises técnicas e fundamentais com base no (s) tipo (s) de condições de mercado desejadas.
--- Escrito por James B. Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para Instructor@DailyFX. Com. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Esta é uma adição verdadeiramente excelente em funcionalidade, pessoal bem feito.
Excelente, esta é uma adição maravilhosa, eu vou usá-lo para puxar os preços VIX e SKEW, pelo menos!
Apenas um lembrete para todos que estão buscando séries de dados econômicos - como Jessica Stauth apontou em NYC há uma ou duas semanas, muitas vezes esses dados são marcados com o tempo, de modo que os registros históricos de hora são anteriores aos dados disponíveis naquele ponto. Tempo.
No caso dela, os registros de tempo de dados de juros curtos da NYSE foram 8 dias antes de esses números serem divulgados.
Para evitar viés de look-ahead, você deve ajustar os carimbos de hora!
Simon, esse é um bom ponto. Nós trabalhamos muito duro para manter o viés de look-ahead fora do sistema, mas o Fetcher permite que ele entre de novo se você não for cuidadoso.
Um exemplo: digamos que você importe o desemprego como seu sinal, e você insere o desemprego de novembro em 1 de novembro de 2012 - o viés de antecipação, porque você não sabe os dados de desemprego então! Você precisa importá-lo com os dados de lançamento dos dados como a data fixada, ou seja, a primeira data em que você pode negociar as informações.
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Eu vou fazer um ponto para cobrir este novo recurso com algum detalhe no webinar de hoje. Se você está procurando uma análise mais profunda, inscreva-se aqui.
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Sim, pode ser mais sutil do que isso, já que a maioria das séries de lançamentos econômicos tem suas próprias datas, que não correspondem às datas de lançamento dos dados, mas sim às datas dos dados em si. Pior, esses dados geralmente são revisados, onde os dados do passado são atualizados no futuro, portanto, se você estiver testando novamente a série, seu algoritmo pode funcionar bem com todos os números revisados, mas essas revisões são dados futuros.
EDIT: ainda é uma característica incrível!
Esta é uma das melhores e necessárias atualizações que eu já vi. A última vez que verifiquei, havia apenas certas bibliotecas python aprovadas que poderíamos referenciar. Existe uma lista em algum lugar?
Eu concordo completamente com esse ótimo novo recurso - obrigado.
Nos testes, eu clonei este algoritmo e obtive o seguinte quando eu construí:
Eu sei que você sabe sobre isso (através dessa mensagem), então eu provavelmente não deveria ser redundante aqui. Isso é uma correção curta ou longa? Sem pressão.
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Oh uau perfeito. statsmodels foi o principal que eu estava procurando.
@ryan, obrigado pelo heads up, checando.
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@ryan, o problema é fixo e o Fetcher funciona novamente. Desculpe pela inconveniência!
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Isso parece muito interessante. À primeira vista, parece que você está se mantendo fiel ao US Equities .. mas se você nos permitir buscar dados de OHLC de alguém como dukescopy, poderíamos executar algoritmos em FX também :)
Ótimo novo recurso! Qualquer possibilidade de adicionar o pacote python Quandl à whitelist?
Ei Fawce e Dan - obrigado pela correção. Ele está funcionando para mim e estou explorando os recursos (como pre_func, post_func e como usar várias colunas em um DataFrame remoto). Eu atualizarei meu outro post / thread com meus exemplos de trabalho quando chegar em um bom ponto.
@Ryan, obrigado. Por favor, deixe-me saber se você tiver dúvidas como você chutar os pneus.
@George, o quandl fez um ótimo trabalho em sua API, e se encaixa perfeitamente com o Fetcher. Nós estávamos falando sobre adicioná-lo e ter uma pergunta para você. Para evitar o viés de antecipação na simulação, restringimos o quandl ao método de inicialização e fornecemos uma maneira de você empurrar o dataframe recebido para as fontes de dados do algoritmo. Dessa forma, você obterá toda a bondade do quandl e o alinhamento de dados, lotes, transformações e assim por diante para os dados. Você ficaria feliz com isso?
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Não só isso é incrível, mas eu tenho procurado por algo como Quandl por muito tempo!
Fico feliz em saber que você está pensando nisso - acho que o que você está propondo funcionaria. Para ser honesto, eu apenas achei que era legal e simples usar a função get do quandl:
importe Quandl como ql.
Mas agora que penso mais nisso, gostaria de saber que o quandl ficará feliz com todos os quantopianos que ajustam os parâmetros de seus algos o dia todo, recarregando os dados para cada teste. Talvez o quantopian consiga uma chave de mega-autorização ou algo parecido. (Espero que eu não esteja abrindo uma lata de minhocas ..)
Eu amo o que vocês estão fazendo!
Eu tentei muito, mas não vou postar minha bagunça de código que não funciona.
Em vez disso, seria possível ver um exemplo do uso do Fetcher sem o símbolo & # 39; palavra-chave, para que possa obter um arquivo. csv contendo sinais derivados, algo como:
usando uma chamada como.
Todos os exemplos que vi usam o símbolo & # 39; & # 39; & # 39; palavra-chave em fetch_csv ().
Então, em handle_data (), eu quero usar o preço de uma ação com seu sinal associado: data [cur_sid].price (a coisa normal com preço de sid ()) e dados [cur_sid].sig (meu arquivo. csv carregado). Eu percebo que preciso apresentar o & # 39; sig & # 39; nome da coluna em algum lugar, à la o & # 39; post_func = rename_col & # 39; no exemplo Fetcher. Mas eu simplesmente não consigo descobrir.
Uma questão separada: seria ideal ter a capacidade de usar os nomes das colunas no meu arquivo. csv (GOOG, IBM no meu exemplo acima) como uma forma de preencher meu portfólio em initialize () com todos os sids apropriados.
Dessa forma, meu arquivo sig. csv carregado por upload carrega todas as informações do ticker para que eu não precise digitar sid () ou seus números. Eu posso configurar o código no Quantopian e controlar quais ações são testadas simplesmente alterando o arquivo. csv no meu servidor (ou especificando um arquivo. csv diferente).
Essas coisas são possíveis?
O Quandl nos deu uma chave mega auth! Sempre que você executar o Fetcher com um quandl, nós o estamos autenticando com a chave do Quantopian. O combo Q + Q acertou um acorde, então talvez seja legal adicionar um novo & # 39; fetch_quandl & # 39; então você poderia apenas fazer:
e, em segundo plano, usaremos o quandl api.
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Você deve conseguir usar o csv que estou usando para ver a estrutura do arquivo e assim por diante.
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Obrigado pelo grande exemplo, Fawce. Isso é muito útil. Estou ansioso para adaptá-lo. Vejo que a grande diferença é que, em vez de um arquivo. csv com aparência de DataFrame de coluna N + 1, é uma pilha de N3 coluna semelhante a DataFrame para quantas datas você quiser. Consegui.
Eu entendi que há um limite de 10 títulos em uma carteira?
Meu algoritmo limita o portfólio a 20% do universo (decil superiores e inferiores). Isso funciona com cerca de 100 títulos para o universo que escolhi.
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Ótimo, obrigado pela sua paciência e explicações.
É possível importar uma série temporal de dados minuciosos usando fetch_csv? Os exemplos acima parecem ser dados diários. Em caso afirmativo, em que formato as datas e horas devem ser dadas?
Sim David, você pode. Em sua fetch_csv, é necessário especificá-lo. Algo assim:
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Obrigado por construir este novo recurso e foi um prazer conhecê-lo pessoalmente no último encontro com a Quantopian (você pode lembrar de mim como a pessoa chata que fez algumas perguntas sobre como vocês protegem seu site contra ataques maliciosos em Python). Eu queria saber se está na linha do tempo do projeto da Quantopian para o Fetcher de código aberto?
A razão é que muitas pessoas (significando pelo menos eu) estão tentando usar o Zipline como uma forma de fazer backtest com fontes de dados externas (em SQL / NoSQL), por exemplo, opções históricas / dados forex. O Fetcher será um excelente tutorial para pessoas como eu que estão tentando construir uma fonte de dados personalizada. Prometo que, se um bom exemplo de como uma fonte personalizada é criada, eu carregarei minha fonte de dados personalizada no Github. Obrigado pelo excelente esforço de sua equipe na criação de um excelente backtester on-line (Quantopian) e off-line (Zipline) Até lá, tentarei descobrir isso por meio do PyDev por meio de tentativa e erro.
Obrigado por construir este novo recurso e foi um prazer conhecê-lo pessoalmente no último encontro com a Quantopian (você pode lembrar de mim como a pessoa chata que fez algumas perguntas sobre como vocês protegem seu site contra ataques maliciosos em Python). Eu queria saber se está na linha do tempo do projeto da Quantopian para o Fetcher de código aberto?
A razão é que muitas pessoas (significando pelo menos eu) estão tentando usar o Zipline como uma forma de fazer backtest com fontes de dados externas (em SQL / NoSQL), por exemplo, opções históricas / dados forex. O Fetcher será um excelente tutorial para pessoas como eu que estão tentando construir uma fonte de dados personalizada. Prometo que, se um bom exemplo de como uma fonte personalizada é criada, eu carregarei minha fonte de dados personalizada no Github. Obrigado pelo excelente esforço de sua equipe na criação de um excelente backtester on-line (Quantopian) e off-line (Zipline) Até lá, tentarei descobrir isso por meio do PyDev por meio de tentativa e erro.
Eu descobri que este trecho pode ser usado para definir cabeçalhos no caso de um arquivo não ter cabeçalhos. No entanto, como definir um delimitador diferente como & # 39 ;; & # 39; em vez de & # 39 ;, & # 39; ?
uso semelhante a.
fetch_csv usa pandas read_csv sob o capô. Você deve ser capaz de passar em qualquer dos argumentos opcionais aceitos por read_csv (listados abaixo) para fetch_csv, incluindo & # 39; delimiter & # 39;
Deixe-me saber se isso resolve o seu problema! Fiz uma anotação para adicionar esse nível de detalhes aos nossos documentos de ajuda ao Coletador.
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Ei pessoal. Definitivamente, concordo que este é um ótimo recurso. Algumas perguntas: 1) Como os símbolos são mapeados para os sid? Em muitos casos, um símbolo é mapeado para muitos sid's e, às vezes, a primeira escolha não é a escolha mais sensata. Como isso é tratado em fetch_csv? 2) Como devemos usar o fetch_csv em produção? É initialize () chamado no início de cada dia e podemos colocar a chamada fetch_csv lá? Ou precisamos chamá-lo em handle_data ()?
Usamos ticker, pares de datas para combinar símbolos no arquivo externo para o universo sid de Quantopian, então seu arquivo precisa ter o ticker correto & # 39; a partir de & # 39; a data em que está associada no ficheiro. Acredito que atualmente só suportamos partidas diretas e não temos regras difusas, por isso, se não houver uma correspondência exata, será descartada e impressa uma declaração de advertência.
O Fetcher é chamado na inicialização e, ao vivo, o arquivo é re-analisado todas as manhãs quando o algoritmo é lançado em produção no início da manhã (atualmente eu acho de 2 a 3 horas da manhã). Isso significa que novos dados estão disponíveis para o seu algoritmo de produção no máximo uma vez por dia com o design atual (estamos procurando opções para aumentar essa frequência e permitir atualizações intraday).
Uma outra sutileza é que o arquivo de origem deve manter um registro histórico imutável de dados passados com atualizações limitadas à anexação de dados de cada novo dia. A longo prazo, podemos desenvolver uma solução que contorne essa dependência histórica, mas em nosso projeto atual é fundamental que o arquivo persista antes do conteúdo.
Confira o código em anexo para um exemplo simples de como usar um único instantâneo de tempo de um índice de ações via Fetcher para definir o universo do algoritmo. Como sempre, mais detalhes e exemplos podem ser encontrados nos documentos de ajuda.
Felicidades, Jess.
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Eu li que deve haver uma correspondência com o Sids definido em Quantopian.
1) E se eu tiver um símbolo como DAX ou Future não presente no QT?
2) é o & # 39; universo & # 39; definido para isso ou os dados do sinal? Não tenho ideia de qual diferença entre dados de sinal e segurança é?
3) Como definir datas de início e término do próprio teste de retorno programaticamente? Eu tenho a ideia de que está relacionado com o SID? Como definir eu quero executar um teste durante um certo período?
Para Informações de Segurança, seu arquivo CSV deve ter uma coluna com cabeçalho de símbolo que represente o símbolo dessa segurança na data dessa linha. Internamente, Fetcher mapeia o símbolo para o id de segurança de Quantopian (sid). Você pode ter muitos símbolos em um único arquivo CSV. No entanto, qualquer símbolo que não seja inicializado (usando sid () ou set_universe ()) será descartado.
Aqui estão as respostas às suas perguntas:
1) Você só pode fazer backtest e live trade nos SIDs que estão em nosso banco de dados. Temos dados para mais de 8.000 ações e ETFs dos EUA! Isso inclui todas as ações negociadas desde 2002, mesmo aquelas que não são mais negociadas.
2) O universo é todo o estoque inicializado em seu algoritmo e presente em seu arquivo buscado. Os dados de segurança são um preço, volume ou outro atributo para o estoque que você está negociando. Os sinais podem ser qualquer outra coisa - indicadores econômicos, estoques internacionais, preços de metais preciosos etc. Você pode usar o Fetcher para importar dados de segurança ou informações de sinal para orientar sua lógica de negociação.
3) Você não pode definir as datas de início e término em seu código, você tem que escolher o período de backtest do calendário no IDE. Mas isso seria bom!
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Como usar o indicador MACD? & # 8211; Guia final.
O MACD é um acrónimo para Divergência de Mover A Vergência de Prevenção. É um indicador técnico. Indicadores técnicos são aqueles elegantes estudos computadorizados que você costuma ver na parte inferior das tabelas de preços que devem indicar para onde o preço deve ir. Os mais comuns incluem Stochastics, RSI e ADX, apenas para citar alguns. No entanto, eles podem desviar sua atenção do que é mais importante - PREÇO e você deve saber como usá-los corretamente para tirar o máximo proveito deles.
Dos vários indicadores técnicos, trabalhei ao longo dos anos, o meu estudo favorito é o MACD. Foi desenvolvido por Gerald Appel usa duas médias móveis exponenciais (período 12 e período 26). A diferença entre essas duas médias móveis é a linha MACD. A linha de sinal é uma média móvel exponencial de 9 períodos da linha MACD (normalmente vista como 12/26/9… portanto, não a entenda como uma data).
A regra de negociação mais simples para este indicador é comprar quando a linha de sinal cruza acima da linha MACD e vender quando a linha de sinal cruza abaixo da linha MACD. Embora muitas pessoas usem esse indicador dessa maneira, essa não é uma boa abordagem, principalmente porque o MACD é um indicador de tendência ou de tendência. Um indicador que segue as tendências não funciona em um mercado paralelo (que é o estado dos mercados na maioria das vezes) e terá seu capital destruído. Para isso, criei uma lista de padrões observados usando esse indicador que funciona com sucesso em qualquer período de tempo.
Como usar o indicador MACD?
Um Gancho ocorre quando a linha do Sinal penetra ou tenta penetrar na linha MACD e, em seguida, gira no último momento. Aqueles que gostam de comprar retrocessos nas tendências de alta e vender saltos nas tendências de baixa, vão adorar os ganchos, porque os Ganchos fazem exatamente isso - eles identificam movimentos de tendências contrárias dentro dos mercados de tendência. Além de identificar possíveis configurações de comércio, você também pode usar Ganchos como confirmação. Em vez de inserir uma posição em um cross-over entre a linha de sinal e a linha MACD, aguarde a ocorrência de um Gancho para fornecer uma prova de que uma mudança de tendência realmente ocorreu. Isso aumenta sua confiança no sinal porque agora você tem duas partes de informações em conformidade. Bem, uma imagem vale mais que mil palavras. Aqui está.
Reversões de linha zero ou rejeição.
Uma reversão de linha zero ocorre quando a linha de sinal ou a linha MACD cai para perto de zero e depois vira. Está relacionado em conceito ao hook technue descrito acima. A diferença é que, em vez de procurar a linha de sinal para reverter perto da linha MACD, você está procurando por reversões na linha de sinal ou na linha MACD próxima a zero. Se o MACD inverte acima da linha zero, é um sinal de alta. Quando uma reversão de linha zero ocorre abaixo, é baixa. Vejamos um exemplo de reversão de linha zero e tenho certeza de que você verá o que eu sugiro.
Divergência oculta.
Para obter um instantâneo mental desse padrão de indicadores, pense no oposto da divergência. A divergência ocorre quando os preços se movem em uma direção (para cima ou para baixo) e um indicador baseado nesses preços move-se na direção oposta. Uma divergência de alta oculta ocorre quando a baixa de oscilação atual está acima de um mínimo de oscilação anterior (as mínimas oscilantes ou máximas são simplesmente preços de extremos anteriores), enquanto as leituras correspondentes no MACD são exatamente o oposto. Uma divergência oculta de baixa é exatamente o oposto. Os preços fazem um balanço mais baixo do que o anterior, mas o extremo correspondente no MACD está acima do extremo anterior.
Então você tem isso, um conjunto de padrões usando o indicador MACD que levam a potenciais oportunidades de negociação. Esses technues podem ajudá-lo a identificar negociações. Essas foram algumas das melhores e mais bem-sucedidas configurações que funcionam em qualquer período de tempo e com as quais você pode obter grandes lucros se usá-las com diligência.
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Fascher de Forex
Até recentemente, os comerciantes tinham que pagar altos preços pelos serviços de gráficos de qualidade. O Stockfetcher muda tudo isso e, para inicializar, fornece funcionalidade fácil de usar, de qualidade, de back testing e de triagem de estoque. Stock Fetcher é baseado na web e vem em versões gratuitas e pagas.
O Stock Fetcher tem o que chama de SF 2.0, que é um aplicativo de gráficos que usa a tecnologia Adobe Flex. Os gráficos que produz são muito bons. Você pode facilmente alterar a aparência deles, ampliar e, mais importante, facilmente adicionar uma variedade de indicadores e estudos. A maioria desses estudos, se não todos, também é personalizável.
Um dos grandes recursos integrados aos gráficos do Stock Fetcher é a sua funcionalidade de stock screener. Você pode programar o visualizador para pesquisar todas as condições sob o sol, por exemplo, pesquisar apenas por ações que recentemente tiveram uma nova alta de 52 semanas e estão abaixo da média móvel de 10 dias. O screener trabalha rápido e bem.
Uma das características que faz do Stock Fetcher um valor tão grande é o seu aplicativo de teste de costas incluído. Essa funcionalidade de teste de retorno baseado na web permite que você insira condições de compra / venda e veja o que teria acontecido se você tivesse seguido essas instruções no passado. Como o Stock Fetcher usa uma linguagem de programação ridiculamente fácil, testar qualquer condição que você possa imaginar é muito fácil. Por exemplo, aqui está um conjunto real de condições que você pode inserir:
close está acima de 5.
e o volume médio (30) está acima de 250000.
e fechar está acima de MA (200)
e ma (20) está acima de ma (20)
e slow stochastics lento% K (5) está acima de 70.
and close is below ma(5)
As you can see, you don’t need to be a computer programming whiz to use Stock Fetcher. Its programming language is VERY intuitive.
There are two monthly options to choose from, $8.95/month or $16.95/month. You can also buy quarterly packages for a small discount. The main difference between the plans is that you get more of the same thing, for instance, the ability to back test during a 2 year period instead of a 4 month period. Relative to other back testing and charting packages available, this is a very good deal. What’s more, you can try most of Stock Fetcher’s features for free to see if you like them.
Despite how good Stock Fetcher is, it does have some draw backs: there are no intraday charts, screening, or back testing abilities at the moment. If you are a swing trader, this doesn’t matter, but day traders won’t be able to use the service. Secondly, the back testing ability is limited, even at the most expensive plan, as you’ll only be able to test for two year periods, and testing doesn’t go farther back than 2002. This can be detrimental for those who want to test their strategies on pre-2000 market conditions. Finally, Stock Fetcher only is for use with stocks, so you’ll have to go elsewhere for forex charts.
Even though Stock Fetcher isn’t perfect, there aren’t many better or cheaper options for value seekers. More expensive charting and back testing packages like Esignal or Tradestation are probably overkill for many casual traders, so Stock Fetcher offers a great deal to a certain niche audience. Many novice or casual market watchers will appreciate their services.
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Esta é uma adição verdadeiramente excelente em funcionalidade, pessoal bem feito.
Excelente, esta é uma adição maravilhosa, eu vou usá-lo para puxar os preços VIX e SKEW, pelo menos!
Apenas um lembrete para todos que estão buscando séries de dados econômicos - como Jessica Stauth apontou em NYC há uma ou duas semanas, muitas vezes esses dados são marcados com o tempo, de modo que os registros históricos de hora são anteriores aos dados disponíveis naquele ponto. Tempo.
No caso dela, os registros de tempo de dados de juros curtos da NYSE foram 8 dias antes de esses números serem divulgados.
Para evitar viés de look-ahead, você deve ajustar os carimbos de hora!
Simon, esse é um bom ponto. Nós trabalhamos muito duro para manter o viés de look-ahead fora do sistema, mas o Fetcher permite que ele entre de novo se você não for cuidadoso.
Um exemplo: digamos que você importe o desemprego como seu sinal, e você insere o desemprego de novembro em 1 de novembro de 2012 - o viés de antecipação, porque você não sabe os dados de desemprego então! Você precisa importá-lo com os dados de lançamento dos dados como a data fixada, ou seja, a primeira data em que você pode negociar as informações.
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Eu vou fazer um ponto para cobrir este novo recurso com algum detalhe no webinar de hoje. Se você está procurando uma análise mais profunda, inscreva-se aqui.
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Sim, pode ser mais sutil do que isso, já que a maioria das séries de lançamentos econômicos tem suas próprias datas, que não correspondem às datas de lançamento dos dados, mas sim às datas dos dados em si. Pior, esses dados geralmente são revisados, onde os dados do passado são atualizados no futuro, portanto, se você estiver testando novamente a série, seu algoritmo pode funcionar bem com todos os números revisados, mas essas revisões são dados futuros.
EDIT: ainda é uma característica incrível!
Esta é uma das melhores e necessárias atualizações que eu já vi. A última vez que verifiquei, havia apenas certas bibliotecas python aprovadas que poderíamos referenciar. Existe uma lista em algum lugar?
Eu concordo completamente com esse ótimo novo recurso - obrigado.
Nos testes, eu clonei este algoritmo e obtive o seguinte quando eu construí:
Eu sei que você sabe sobre isso (através dessa mensagem), então eu provavelmente não deveria ser redundante aqui. Isso é uma correção curta ou longa? Sem pressão.
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Oh uau perfeito. statsmodels foi o principal que eu estava procurando.
@ryan, obrigado pelo heads up, checando.
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@ryan, o problema é fixo e o Fetcher funciona novamente. Desculpe pela inconveniência!
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Isso parece muito interessante. À primeira vista, parece que você está se mantendo fiel ao US Equities .. mas se você nos permitir buscar dados de OHLC de alguém como dukescopy, poderíamos executar algoritmos em FX também :)
Ótimo novo recurso! Qualquer possibilidade de adicionar o pacote python Quandl à whitelist?
Ei Fawce e Dan - obrigado pela correção. Ele está funcionando para mim e estou explorando os recursos (como pre_func, post_func e como usar várias colunas em um DataFrame remoto). Eu atualizarei meu outro post / thread com meus exemplos de trabalho quando chegar em um bom ponto.
@Ryan, obrigado. Por favor, deixe-me saber se você tiver dúvidas como você chutar os pneus.
@George, o quandl fez um ótimo trabalho em sua API, e se encaixa perfeitamente com o Fetcher. Nós estávamos falando sobre adicioná-lo e ter uma pergunta para você. Para evitar o viés de antecipação na simulação, restringimos o quandl ao método de inicialização e fornecemos uma maneira de você empurrar o dataframe recebido para as fontes de dados do algoritmo. Dessa forma, você obterá toda a bondade do quandl e o alinhamento de dados, lotes, transformações e assim por diante para os dados. Você ficaria feliz com isso?
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Não só isso é incrível, mas eu tenho procurado por algo como Quandl por muito tempo!
Fico feliz em saber que você está pensando nisso - acho que o que você está propondo funcionaria. Para ser honesto, eu apenas achei que era legal e simples usar a função get do quandl:
importe Quandl como ql.
Mas agora que penso mais nisso, gostaria de saber que o quandl ficará feliz com todos os quantopianos que ajustam os parâmetros de seus algos o dia todo, recarregando os dados para cada teste. Talvez o quantopian consiga uma chave de mega-autorização ou algo parecido. (Espero que eu não esteja abrindo uma lata de minhocas ..)
Eu amo o que vocês estão fazendo!
Eu tentei muito, mas não vou postar minha bagunça de código que não funciona.
Em vez disso, seria possível ver um exemplo do uso do Fetcher sem o símbolo & # 39; palavra-chave, para que possa obter um arquivo. csv contendo sinais derivados, algo como:
usando uma chamada como.
Todos os exemplos que vi usam o símbolo & # 39; & # 39; & # 39; palavra-chave em fetch_csv ().
Então, em handle_data (), eu quero usar o preço de uma ação com seu sinal associado: data [cur_sid].price (a coisa normal com preço de sid ()) e dados [cur_sid].sig (meu arquivo. csv carregado). Eu percebo que preciso apresentar o & # 39; sig & # 39; nome da coluna em algum lugar, à la o & # 39; post_func = rename_col & # 39; no exemplo Fetcher. Mas eu simplesmente não consigo descobrir.
Uma questão separada: seria ideal ter a capacidade de usar os nomes das colunas no meu arquivo. csv (GOOG, IBM no meu exemplo acima) como uma forma de preencher meu portfólio em initialize () com todos os sids apropriados.
Dessa forma, meu arquivo sig. csv carregado por upload carrega todas as informações do ticker para que eu não precise digitar sid () ou seus números. Eu posso configurar o código no Quantopian e controlar quais ações são testadas simplesmente alterando o arquivo. csv no meu servidor (ou especificando um arquivo. csv diferente).
Essas coisas são possíveis?
O Quandl nos deu uma chave mega auth! Sempre que você executar o Fetcher com um quandl, nós o estamos autenticando com a chave do Quantopian. O combo Q + Q acertou um acorde, então talvez seja legal adicionar um novo & # 39; fetch_quandl & # 39; então você poderia apenas fazer:
e, em segundo plano, usaremos o quandl api.
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Você deve conseguir usar o csv que estou usando para ver a estrutura do arquivo e assim por diante.
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Obrigado pelo grande exemplo, Fawce. Isso é muito útil. Estou ansioso para adaptá-lo. Vejo que a grande diferença é que, em vez de um arquivo. csv com aparência de DataFrame de coluna N + 1, é uma pilha de N3 coluna semelhante a DataFrame para quantas datas você quiser. Consegui.
Eu entendi que há um limite de 10 títulos em uma carteira?
Meu algoritmo limita o portfólio a 20% do universo (decil superiores e inferiores). Isso funciona com cerca de 100 títulos para o universo que escolhi.
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Ótimo, obrigado pela sua paciência e explicações.
É possível importar uma série temporal de dados minuciosos usando fetch_csv? Os exemplos acima parecem ser dados diários. Em caso afirmativo, em que formato as datas e horas devem ser dadas?
Sim David, você pode. Em sua fetch_csv, é necessário especificá-lo. Algo assim:
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Obrigado por construir este novo recurso e foi um prazer conhecê-lo pessoalmente no último encontro com a Quantopian (você pode lembrar de mim como a pessoa chata que fez algumas perguntas sobre como vocês protegem seu site contra ataques maliciosos em Python). Eu queria saber se está na linha do tempo do projeto da Quantopian para o Fetcher de código aberto?
A razão é que muitas pessoas (significando pelo menos eu) estão tentando usar o Zipline como uma forma de fazer backtest com fontes de dados externas (em SQL / NoSQL), por exemplo, opções históricas / dados forex. O Fetcher será um excelente tutorial para pessoas como eu que estão tentando construir uma fonte de dados personalizada. Prometo que, se um bom exemplo de como uma fonte personalizada é criada, eu carregarei minha fonte de dados personalizada no Github. Obrigado pelo excelente esforço de sua equipe na criação de um excelente backtester on-line (Quantopian) e off-line (Zipline) Até lá, tentarei descobrir isso por meio do PyDev por meio de tentativa e erro.
Obrigado por construir este novo recurso e foi um prazer conhecê-lo pessoalmente no último encontro com a Quantopian (você pode lembrar de mim como a pessoa chata que fez algumas perguntas sobre como vocês protegem seu site contra ataques maliciosos em Python). Eu queria saber se está na linha do tempo do projeto da Quantopian para o Fetcher de código aberto?
A razão é que muitas pessoas (significando pelo menos eu) estão tentando usar o Zipline como uma forma de fazer backtest com fontes de dados externas (em SQL / NoSQL), por exemplo, opções históricas / dados forex. O Fetcher será um excelente tutorial para pessoas como eu que estão tentando construir uma fonte de dados personalizada. Prometo que, se um bom exemplo de como uma fonte personalizada é criada, eu carregarei minha fonte de dados personalizada no Github. Obrigado pelo excelente esforço de sua equipe na criação de um excelente backtester on-line (Quantopian) e off-line (Zipline) Até lá, tentarei descobrir isso por meio do PyDev por meio de tentativa e erro.
Eu descobri que este trecho pode ser usado para definir cabeçalhos no caso de um arquivo não ter cabeçalhos. No entanto, como definir um delimitador diferente como & # 39 ;; & # 39; em vez de & # 39 ;, & # 39; ?
uso semelhante a.
fetch_csv usa pandas read_csv sob o capô. Você deve ser capaz de passar em qualquer dos argumentos opcionais aceitos por read_csv (listados abaixo) para fetch_csv, incluindo & # 39; delimiter & # 39;
Deixe-me saber se isso resolve o seu problema! Fiz uma anotação para adicionar esse nível de detalhes aos nossos documentos de ajuda ao Coletador.
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Ei pessoal. Definitivamente, concordo que este é um ótimo recurso. Algumas perguntas: 1) Como os símbolos são mapeados para os sid? Em muitos casos, um símbolo é mapeado para muitos sid's e, às vezes, a primeira escolha não é a escolha mais sensata. Como isso é tratado em fetch_csv? 2) Como devemos usar o fetch_csv em produção? É initialize () chamado no início de cada dia e podemos colocar a chamada fetch_csv lá? Ou precisamos chamá-lo em handle_data ()?
Usamos ticker, pares de datas para combinar símbolos no arquivo externo para o universo sid de Quantopian, então seu arquivo precisa ter o ticker correto & # 39; a partir de & # 39; a data em que está associada no ficheiro. Acredito que atualmente só suportamos partidas diretas e não temos regras difusas, por isso, se não houver uma correspondência exata, será descartada e impressa uma declaração de advertência.
O Fetcher é chamado na inicialização e, ao vivo, o arquivo é re-analisado todas as manhãs quando o algoritmo é lançado em produção no início da manhã (atualmente eu acho de 2 a 3 horas da manhã). Isso significa que novos dados estão disponíveis para o seu algoritmo de produção no máximo uma vez por dia com o design atual (estamos procurando opções para aumentar essa frequência e permitir atualizações intraday).
Uma outra sutileza é que o arquivo de origem deve manter um registro histórico imutável de dados passados com atualizações limitadas à anexação de dados de cada novo dia. A longo prazo, podemos desenvolver uma solução que contorne essa dependência histórica, mas em nosso projeto atual é fundamental que o arquivo persista antes do conteúdo.
Confira o código em anexo para um exemplo simples de como usar um único instantâneo de tempo de um índice de ações via Fetcher para definir o universo do algoritmo. Como sempre, mais detalhes e exemplos podem ser encontrados nos documentos de ajuda.
Felicidades, Jess.
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Eu li que deve haver uma correspondência com o Sids definido em Quantopian.
1) E se eu tiver um símbolo como DAX ou Future não presente no QT?
2) é o & # 39; universo & # 39; definido para isso ou os dados do sinal? Não tenho ideia de qual diferença entre dados de sinal e segurança é?
3) Como definir datas de início e término do próprio teste de retorno programaticamente? Eu tenho a ideia de que está relacionado com o SID? Como definir eu quero executar um teste durante um certo período?
Para Informações de Segurança, seu arquivo CSV deve ter uma coluna com cabeçalho de símbolo que represente o símbolo dessa segurança na data dessa linha. Internamente, Fetcher mapeia o símbolo para o id de segurança de Quantopian (sid). Você pode ter muitos símbolos em um único arquivo CSV. No entanto, qualquer símbolo que não seja inicializado (usando sid () ou set_universe ()) será descartado.
Aqui estão as respostas às suas perguntas:
1) Você só pode fazer backtest e live trade nos SIDs que estão em nosso banco de dados. Temos dados para mais de 8.000 ações e ETFs dos EUA! Isso inclui todas as ações negociadas desde 2002, mesmo aquelas que não são mais negociadas.
2) O universo é todo o estoque inicializado em seu algoritmo e presente em seu arquivo buscado. Os dados de segurança são um preço, volume ou outro atributo para o estoque que você está negociando. Os sinais podem ser qualquer outra coisa - indicadores econômicos, estoques internacionais, preços de metais preciosos etc. Você pode usar o Fetcher para importar dados de segurança ou informações de sinal para orientar sua lógica de negociação.
3) Você não pode definir as datas de início e término em seu código, você tem que escolher o período de backtest do calendário no IDE. Mas isso seria bom!
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Como usar o indicador MACD? & # 8211; Guia final.
O MACD é um acrónimo para Divergência de Mover A Vergência de Prevenção. É um indicador técnico. Indicadores técnicos são aqueles elegantes estudos computadorizados que você costuma ver na parte inferior das tabelas de preços que devem indicar para onde o preço deve ir. Os mais comuns incluem Stochastics, RSI e ADX, apenas para citar alguns. No entanto, eles podem desviar sua atenção do que é mais importante - PREÇO e você deve saber como usá-los corretamente para tirar o máximo proveito deles.
Dos vários indicadores técnicos, trabalhei ao longo dos anos, o meu estudo favorito é o MACD. Foi desenvolvido por Gerald Appel usa duas médias móveis exponenciais (período 12 e período 26). A diferença entre essas duas médias móveis é a linha MACD. A linha de sinal é uma média móvel exponencial de 9 períodos da linha MACD (normalmente vista como 12/26/9… portanto, não a entenda como uma data).
A regra de negociação mais simples para este indicador é comprar quando a linha de sinal cruza acima da linha MACD e vender quando a linha de sinal cruza abaixo da linha MACD. Embora muitas pessoas usem esse indicador dessa maneira, essa não é uma boa abordagem, principalmente porque o MACD é um indicador de tendência ou de tendência. Um indicador que segue as tendências não funciona em um mercado paralelo (que é o estado dos mercados na maioria das vezes) e terá seu capital destruído. Para isso, criei uma lista de padrões observados usando esse indicador que funciona com sucesso em qualquer período de tempo.
Como usar o indicador MACD?
Um Gancho ocorre quando a linha do Sinal penetra ou tenta penetrar na linha MACD e, em seguida, gira no último momento. Aqueles que gostam de comprar retrocessos nas tendências de alta e vender saltos nas tendências de baixa, vão adorar os ganchos, porque os Ganchos fazem exatamente isso - eles identificam movimentos de tendências contrárias dentro dos mercados de tendência. Além de identificar possíveis configurações de comércio, você também pode usar Ganchos como confirmação. Em vez de inserir uma posição em um cross-over entre a linha de sinal e a linha MACD, aguarde a ocorrência de um Gancho para fornecer uma prova de que uma mudança de tendência realmente ocorreu. Isso aumenta sua confiança no sinal porque agora você tem duas partes de informações em conformidade. Bem, uma imagem vale mais que mil palavras. Aqui está.
Reversões de linha zero ou rejeição.
Uma reversão de linha zero ocorre quando a linha de sinal ou a linha MACD cai para perto de zero e depois vira. Está relacionado em conceito ao hook technue descrito acima. A diferença é que, em vez de procurar a linha de sinal para reverter perto da linha MACD, você está procurando por reversões na linha de sinal ou na linha MACD próxima a zero. Se o MACD inverte acima da linha zero, é um sinal de alta. Quando uma reversão de linha zero ocorre abaixo, é baixa. Vejamos um exemplo de reversão de linha zero e tenho certeza de que você verá o que eu sugiro.
Divergência oculta.
Para obter um instantâneo mental desse padrão de indicadores, pense no oposto da divergência. A divergência ocorre quando os preços se movem em uma direção (para cima ou para baixo) e um indicador baseado nesses preços move-se na direção oposta. Uma divergência de alta oculta ocorre quando a baixa de oscilação atual está acima de um mínimo de oscilação anterior (as mínimas oscilantes ou máximas são simplesmente preços de extremos anteriores), enquanto as leituras correspondentes no MACD são exatamente o oposto. Uma divergência oculta de baixa é exatamente o oposto. Os preços fazem um balanço mais baixo do que o anterior, mas o extremo correspondente no MACD está acima do extremo anterior.
Então você tem isso, um conjunto de padrões usando o indicador MACD que levam a potenciais oportunidades de negociação. Esses technues podem ajudá-lo a identificar negociações. Essas foram algumas das melhores e mais bem-sucedidas configurações que funcionam em qualquer período de tempo e com as quais você pode obter grandes lucros se usá-las com diligência.
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Este webinar aborda como as brigas devem ser analisadas Neste webinar sobre como você deve estar olhando para as fugas, você encontrará esses assuntos: & # 8211; Os diferentes tipos de fugas: & # 8211; Notícias & # 8211; Faixas & # 8211; Suporte / Resistência & # 8211; Fornecimento / demanda & # 8211; Fibonacci & # 8211; Linhas de tendência & # 8211; Notícias podem ser muito pontiagudas e são arriscadas e infernais;
Usando Suporte e Resistência.
Este webinar aborda como você deve usar suporte e resistência Neste webinar sobre como você deve usar o Suporte e Resistência, você encontrará esses assuntos: & # 8211; Introdução à importância de usar o suporte e resistência & # 8211; Você fez o curso Fast Track? Esta é uma ótima maneira de começar, se você é novo & hellip;
Negociação Com Castiçais Made Easy.
Nós todos sabemos castiçais. E todos nós sabemos como a negociação com castiçais é uma das nossas ferramentas mais poderosas. É difícil imaginar a análise de gráficos técnicos sem candlesticks. Portanto, só por essa razão, é claro que entender castiçais e saber usar essa ferramenta é de suma importância para você. O básico do & hellip;
Estratégia de Escalpelamento de Torres Urbanas.
Nome: Urban Towers Scalping Indicadores da Estratégia Forex: Blue MA (Arco-Íris) Prazo: 15min Gráficos Estratégia Por: Analista Navin Prithyani (forexwatchers) A Estratégia: Durante uma tendência, quando o mercado retraça para o MA azul com pelo menos 3 máximas consecutivas (3 torres), entramos no intervalo do alto & hellip;
Dominando a Correlação de Mercado.
Aprenda as técnicas sobre como usar a correlação de mercado. Isso lhe dará uma vantagem oculta sobre seus colegas comerciantes no mercado. Isso é crítico para aqueles que estão procurando uma forte compreensão da direção do mercado. Entendendo a Correlação de Mercado Quando o preço de dois ou mais pares diferentes se movem juntos, estamos falando & hellip;
Tornando-se um profissional na divergência de negociação.
Uma das ferramentas de negociação mais confiáveis e fáceis de entender, deve ser a divergência. É um indicador que você pode usar como um indicador principal. Pode até ser o único indicador que você pode usar como tal, ao contrário dos outros que só podem ser usados como indicadores de atraso. Divergência é um & hellip;
Instalando o indicador de pontos de pivô em 4.
Os indicadores ajudam a interpretar seu gráfico ou facilitam a percepção do que eles representam. Um dos indicadores que usamos é o indicador Pivot Points. Abaixo, você encontrará uma breve explicação de como instalar o Indicador de Pontos Dinâmicos em 4. Este é um tutorial sobre como instalar o Indicador de Pontos Dinâmicos em 4, para o & hellip;
Como instalar o indicador Blue Rainbow MA em 4.
Os indicadores ajudam a interpretar seu gráfico ou facilitam a percepção do que eles representam. Um dos indicadores que usamos é o indicador Blue Rainbow MA. Abaixo, você encontrará uma breve explicação sobre como instalar o indicador Blue Rainbow MA em 4. Este é um tutorial sobre como instalar o indicador de linha de tendência do Forex & hellip;
Instalando o indicador da linha de tendência do Forex em 4.
Os indicadores ajudam a interpretar seu gráfico ou facilitam a percepção do que eles representam. Um dos indicadores que usamos é o indicador Forex Trend Line. Abaixo, você encontrará uma breve explicação sobre como instalar o indicador de tendência do Forex em 4. Este é um tutorial sobre como instalar o indicador de tendência do Forex Trend & hellip;
Como instalar o indicador CCI em 4.
Os indicadores ajudam a interpretar seu gráfico ou facilitam a percepção do que eles representam. Um dos indicadores que usamos é o indicador CCI (Commodity Channel Index). Abaixo, você encontrará uma breve explicação sobre como instalar o indicador CCI em 4. Este é um tutorial sobre como instalar o indicador de linha de tendência do Forex & hellip;
Velas de exaustão são uma ótima ferramenta.
Com base nos muitos e-mails que recebemos sobre isso, é necessário entender corretamente como funcionam as velas de exaustão, o que elas significam e quando são relevantes. No webinar do vídeo abaixo, Navin Prithyani entrará em detalhes com muitos exemplos de quando uma barra de vela / exaustão é relevante.
Ciclos de Previsão do Mercado Forex com Divergência.
Nome: Ciclos de Previsão de Mercado Forex com Indicadores de Divergência: Oscilador Estocástico (5, 3, 3) e Linhas de Ciclo Cronograma: 15min Gráficos e acima Estratégia Por: Analista Navin Prithyani (forexwatchers) Prevendo Ciclos de Previsão de Mercado Forex com Divergência usando Astrologia Após a minha visita a Ahmedabad, na Índia, encontrei um astrólogo que compartilhou & hellip;
Mais um passo.
Por favor, preencha a verificação de segurança para acessar o fp. brecorder.
Por que eu tenho que completar um CAPTCHA?
A conclusão do CAPTCHA prova que você é humano e concede acesso temporário à propriedade da web.
O que posso fazer para evitar isso no futuro?
Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, poderá executar uma verificação antivírus no seu dispositivo para garantir que ele não esteja infectado por malware.
Se você estiver em um escritório ou em uma rede compartilhada, poderá solicitar ao administrador da rede que execute uma verificação na rede procurando dispositivos configurados ou infectados incorretamente.
Cloudflare Ray ID: 40b412827efbb6ce & bull; Seu IP: 78.109.24.111 & bull; Performance & amp; segurança pela Cloudflare.
Fascher de Forex
Até recentemente, os comerciantes tinham que pagar altos preços pelos serviços de gráficos de qualidade. O Stockfetcher muda tudo isso e, para inicializar, fornece funcionalidade fácil de usar, de qualidade, de back testing e de triagem de estoque. Stock Fetcher é baseado na web e vem em versões gratuitas e pagas.
O Stock Fetcher tem o que chama de SF 2.0, que é um aplicativo de gráficos que usa a tecnologia Adobe Flex. Os gráficos que produz são muito bons. Você pode facilmente alterar a aparência deles, ampliar e, mais importante, facilmente adicionar uma variedade de indicadores e estudos. A maioria desses estudos, se não todos, também é personalizável.
Um dos grandes recursos integrados aos gráficos do Stock Fetcher é a sua funcionalidade de stock screener. Você pode programar o visualizador para pesquisar todas as condições sob o sol, por exemplo, pesquisar apenas por ações que recentemente tiveram uma nova alta de 52 semanas e estão abaixo da média móvel de 10 dias. O screener trabalha rápido e bem.
Uma das características que faz do Stock Fetcher um valor tão grande é o seu aplicativo de teste de costas incluído. Essa funcionalidade de teste de retorno baseado na web permite que você insira condições de compra / venda e veja o que teria acontecido se você tivesse seguido essas instruções no passado. Como o Stock Fetcher usa uma linguagem de programação ridiculamente fácil, testar qualquer condição que você possa imaginar é muito fácil. Por exemplo, aqui está um conjunto real de condições que você pode inserir:
close está acima de 5.
e o volume médio (30) está acima de 250000.
e fechar está acima de MA (200)
e ma (20) está acima de ma (20)
e slow stochastics lento% K (5) está acima de 70.
and close is below ma(5)
As you can see, you don’t need to be a computer programming whiz to use Stock Fetcher. Its programming language is VERY intuitive.
There are two monthly options to choose from, $8.95/month or $16.95/month. You can also buy quarterly packages for a small discount. The main difference between the plans is that you get more of the same thing, for instance, the ability to back test during a 2 year period instead of a 4 month period. Relative to other back testing and charting packages available, this is a very good deal. What’s more, you can try most of Stock Fetcher’s features for free to see if you like them.
Despite how good Stock Fetcher is, it does have some draw backs: there are no intraday charts, screening, or back testing abilities at the moment. If you are a swing trader, this doesn’t matter, but day traders won’t be able to use the service. Secondly, the back testing ability is limited, even at the most expensive plan, as you’ll only be able to test for two year periods, and testing doesn’t go farther back than 2002. This can be detrimental for those who want to test their strategies on pre-2000 market conditions. Finally, Stock Fetcher only is for use with stocks, so you’ll have to go elsewhere for forex charts.
Even though Stock Fetcher isn’t perfect, there aren’t many better or cheaper options for value seekers. More expensive charting and back testing packages like Esignal or Tradestation are probably overkill for many casual traders, so Stock Fetcher offers a great deal to a certain niche audience. Many novice or casual market watchers will appreciate their services.
Até recentemente, os comerciantes tinham que pagar altos preços pelos serviços de gráficos de qualidade. O Stockfetcher muda tudo isso e, para inicializar, fornece funcionalidade fácil de usar, de qualidade, de back testing e de triagem de estoque. Stock Fetcher é baseado na web e vem em versões gratuitas e pagas.
O Stock Fetcher tem o que chama de SF 2.0, que é um aplicativo de gráficos que usa a tecnologia Adobe Flex. Os gráficos que produz são muito bons. Você pode facilmente alterar a aparência deles, ampliar e, mais importante, facilmente adicionar uma variedade de indicadores e estudos. A maioria desses estudos, se não todos, também é personalizável.
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Even though Stock Fetcher isn’t perfect, there aren’t many better or cheaper options for value seekers. More expensive charting and back testing packages like Esignal or Tradestation are probably overkill for many casual traders, so Stock Fetcher offers a great deal to a certain niche audience. Many novice or casual market watchers will appreciate their services.
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