Calculadora de arbitragem forex excel

Detecção de Arbitragem FX usando Programação Linear.

Nos mercados de FX existe uma oportunidade de arbitragem se houver uma sequência de trocas de moeda a partir de uma moeda inicial, e. USD, através de outras moedas, por ex. GBP ou EUR, de volta para a moeda inicial, resultando em mais unidades da moeda inicial que o valor inicial.

Os dados de entrada são um conjunto de taxas de câmbio, como abaixo (a partir de fevereiro de 2002):

Para identificar as oportunidades de arbitragem, queremos resolver o problema de otimização “maximizar o número de dólares, D, obtidos convertendo dólares DE para euros, dólares DP para libras,…, euros EY para ienes japoneses,…”. Suponha que começamos com 1 dólar e introduzimos um limite superior em D de $ 10000 para restringir a otimização.

Redigir isso como um problema de programação linear dá:

As restrições representam o fluxo de dinheiro para uma determinada moeda. Por exemplo, considere a segunda restrição (euros). Aqui, a restrição está a dizer que a quantia de dinheiro convertida de euros para outras moedas (ED + EP + EY) deve corresponder à quantia de dinheiro convertida em euros (1.1486DE +…), uma vez que não se acumulam dinheiro nesta moeda. A restrição para USD tem um termo adicional para o montante de arbitragem USD inicialmente disponível e final em USD 1.

Podemos resolver isso em C ++ usando o Solver de Programa Linear COIN-OR. O código para resolver o problema é trivial:

Versão completa do código, makefile e arquivo LP estão disponíveis nesta essência.

Executar a otimização dá o resultado:

Ou seja, uma arbitragem de US $ 10000 pode ser obtida trocando-se US $ 204,885,000 por EUR235,331,000, depois trocando os euros por JPY2,733,130,000 e finalmente completando a arbitragem trocando o JPY de volta para USD.

Leitura adicional

Este exemplo é de "Métodos de otimização em finanças" por Gerard Cornuejols e Reha Tutuncu. Na minha opinião, este é um bom livro para aprender como aplicar métodos de otimização para financiar problemas. A apresentação segue o padrão de um capítulo que descreve a estrutura matemática de cada classe de problema de otimização, seguido por um capítulo ou mais de aplicativos. Ele também discute como usar o Excel Solver para determinadas classes de problemas.

As taxas de câmbio foram ligeiramente modificadas em relação ao Exercício 4.11 para eliminar oportunidades de arbitragem de um único par.

Exoneração de responsabilidade

A identificação de oportunidades de arbitragem negociáveis ​​usando essa abordagem provavelmente (na verdade, quase certamente) envolve sutilezas não consideradas no item acima.

Como Calcular a Arbitragem no Forex.

A negociação de arbitragem tira proveito de diferenças momentâneas em cotações de preços de vários corretores de forex (mercado cambial) e explora essas diferenças para a vantagem do negociante. Essencialmente, o trader depende de uma determinada moeda que está sendo avaliada de maneira diferente em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. A arbitragem forex de negociação não é recomendada como uma estratégia de negociação exclusiva em forex. Também não é aconselhável para os operadores que possuem pequenas contas de patrimônio, porque a arbitragem de negociação requer uma grande quantidade de capital.

Etapas Editar.

Parte Um dos Três:

Understanding Arbitrage e o Mercado Forex Editar.

Como Arbitrar o Mercado Forex & # 8211; Quatro exemplos reais.

O que é arbitragem?

Arbitragem é uma estratégia de negociação que fez bilhões de dólares, além de ser responsável por alguns dos maiores colapsos financeiros de todos os tempos. O que é essa importante técnica e como ela funciona? É isso que vou tentar explicar nesta peça.

Uma calculadora do Excel é fornecida abaixo para que você possa experimentar os exemplos deste artigo.

Arbitragem e negociação de valor não são as mesmas.

Arbitragem é a técnica de explorar ineficiências na precificação de ativos. Quando um mercado é desvalorizado e um supervalorizado, o arbitrador cria um sistema de negociações que forçará o lucro a sair da anomalia.

Para entender essa estratégia, é essencial diferenciar entre arbitragem e negociação na avaliação.

Muitas vezes você vai ouvir as pessoas dizerem que quando um título é desvalorizado ou sobrevalorizado, um “arbitrador” pode comprá-lo ou vendê-lo e, portanto, esperar lucrar quando o preço voltar ao valor justo.

A palavra-chave aqui é esperança. Isso não é verdade arbitragem. Comprar um ativo subvalorizado ou vender um supervalorizado é a negociação de valor.

O verdadeiro operador de arbitragem não assume qualquer risco de mercado. Ele estrutura um conjunto de negociações que garantirão um lucro sem risco, independentemente do que o mercado fizer depois.

Exemplo de Arbitragem.

Tome este exemplo simples. Suponha que uma segurança idêntica seja negociada em dois lugares diferentes, Londres e Tóquio. Para simplificar, digamos que seja um estoque, mas isso realmente não importa.

A tabela abaixo mostra um instantâneo das cotações de preço das duas fontes. A cada tick, vemos um preço cotado de cada um.

Às 8:05:02 o arbitrador vê que há uma divergência entre as duas citações. Londres está citando um preço mais alto e Tóquio o preço mais baixo. A diferença é de 10 centavos. Nesse momento, o comerciante insere duas ordens, uma para comprar e outra para vender. Ele vende a cotação alta e compra a cotação baixa.

Como o arbitrador comprou e vendeu a mesma quantia do mesmo título, teoricamente ele não possui nenhum risco de mercado. Ele bloqueou uma discrepância de preços, que ele espera desanuviar para obter um lucro sem risco.

Agora ele vai esperar que os preços voltem em sincronia e feche os dois negócios. Isso acontece às 8:05:05. Ele reverte as duas posições e o lucro final é de US $ 1 a menos que as taxas de negociação.

Não foi um grande lucro, mas levou apenas três segundos e não envolveu nenhum risco de preço.

Arbitragem é um pouco como “escolher moedas de um centavo”. As oportunidades são muito pequenas. É por isso que você tem que fazer grande coisa ou fazer isso com frequência.

Antes dos dias de mercados informatizados e citações, esses tipos de oportunidades de arbitragem eram muito comuns. A maioria dos bancos teria alguns “negociantes de arbustos” fazendo exatamente esse tipo de coisa.

Arbitragem entre Corretores.

A arbitragem entre corretores é provavelmente a forma mais fácil e acessível de arbitragem para os comerciantes de varejo de varejo.

Para usar este technue, você precisa de pelo menos duas contas de corretoras separadas e, idealmente, algum software para monitorar as cotações e alertá-lo quando houver uma discrepância entre seus feeds de preço. Você também pode usar o software para testar seus feeds em oportunidades arbitráveis.

Pips diários.

Essencial para qualquer pessoa séria em ganhar dinheiro com escalpelamento. Ele mostra, por exemplo, como escalar tendências, retrocessos e padrões de vela, bem como gerenciar riscos. Ele mostra como evitar os erros que muitos comerciantes novos do couro cabeludo caem.

Uma corretora tradicional sempre desejará cotar em sintonia com o mercado interbancário de câmbio. Na prática, isso nem sempre vai acontecer.

As variações podem ocorrer por alguns motivos: diferenças de tempo, software, posicionamento, bem como cotações diferentes entre os responsáveis ​​pelos preços.

Lembre-se, o câmbio é um mercado diversificado e não centralizado. Sempre haverá diferenças entre aspas, dependendo de quem está fazendo esse mercado.

Cotações atrasadas: quando as cotações de um corretor divergem momentaneamente do mercado mais amplo, um operador pode arbitrar esses eventos. Isso permitirá um lucro livre de risco. Na verdade, existem desafios. Mais sobre isso depois.

Vamos ver um exemplo. A tabela abaixo mostra dois feeds de intermediários para EUR / USD.

Com as duas cotações disponíveis, o árbitro verifica à 01:00:01 que há uma discrepância. Ele imediatamente compra a cotação mais baixa e vende a cotação mais alta, ao fazê-lo trancando um lucro.

Quando as citações voltam a sincronizar um segundo depois, ele fecha seus negócios, obtendo um lucro líquido de seis pips após os spreads.

Ao arbitrar, é crítico contabilizar o spread ou outros custos de negociação. Ou seja, você precisa ser capaz de comprar alto e vender baixo. No exemplo acima, se o Corretor A tivesse cotado 1,3038 / 1,3048, ampliando o spread para 10 pips, isso tornaria a arbitragem não lucrativa.

O resultado teria sido:

Entrada comercial: Compre 1 lote de A @ 1,3048 / Venda 1 lote para B @ 1,3048.

Saída de negociação: Venda 1 lote para A @ 1,3049 / Compre 1 lote de B @ 1,3053.

Na verdade, isso é o que muitos corretores fazem. Nos mercados em movimento rápido, quando as cotações não estão em perfeita sincronia, os spreads se abrirão. Alguns corretores congelarão as negociações, ou os negócios terão que passar por várias recotações antes que a execução ocorra. Nesse momento, o mercado mudou para o outro lado.

Às vezes, esses são procedimentos deliberados para impedir a arbitragem quando as cotações estão desativadas. O motivo é simples. Os corretores podem acumular perdas maciças se forem arbitrados em volume.

Futuros de Moeda Arbitradora.

Em qualquer lugar que você tenha um ativo financeiro derivado de outra coisa, você tem a possibilidade de discrepâncias de preços. Isso permitiria a arbitragem. O mercado de futuros de câmbio é um desses exemplos.

Suponha que tenhamos as seguintes citações:

GBP / USD taxa à vista = 1.45 contratos de contratos futuros de GBP / USD em 12 meses a 1.44 juros de 12 meses em USD é de 1.5% Os juros de 12 meses em GBP são de 3%

Um futuro financeiro é um contrato para converter uma quantia de moeda de cada vez no futuro, a uma taxa acordada. Suponha que o tamanho do contrato seja de 1.000 unidades. Se você comprar um contrato GBP / USD hoje, no prazo de 12 meses, receberá £ 1.000 e doará $ 1.440 em troca.

O arbitrador acha que o preço do contrato futuro é muito alto. Se ele vender um contrato, ele terá que entregar GBP 1.000 em 12 meses, e em troca receberá USD 1.440.

Ele faz os seguintes cálculos:

Para entregar £ 1.000, o arbitrador precisa depositar £ 970,45 agora por 12 meses a 3%.

Ele pode emprestar em dólares americanos o montante, US $ 1407,15 a juros de 1,5%.

Ele pode converter isso para £ 970,45 na taxa à vista.

O custo do negócio é de $ 1407,15 + $ 21,27, juros de 12 meses @ 1,5% ($ 1.428,41).

O acordo acima criaria um contrato futuro sintético que converteria 1.000 a 1428.41 dólares em 12 meses. O custo hoje é de US $ 1.428,41.

A partir disso, ele sabe que o preço futuro de 12 meses deve ser de 1,4284. A cotação do mercado é muito alta. Ele faz o seguinte comércio:

Vender um contrato de futuros @ 1,44.

Crie o negócio de futuros sintéticos como acima.

Ao final de 12 meses, sob o contrato, ele entrega £ 1.000 e recebe $ 1.440. Usando o dinheiro, ele paga seu empréstimo de US $ 1407,15, mais US $ 21,27. Ele faz um lucro sem risco de:

USD 1,440 - USD 1,428.41 = USD 11,59.

Observe que o arbitrador não assumiu nenhum risco de mercado. Não houve risco cambial e não houve risco de taxa de juros. O negócio era independente de ambos e o trader conhecia o lucro desde o início. Isso é conhecido como arbitragem de juros cobertos. Os fluxos de caixa são mostrados no diagrama abaixo (Figura 3).

Alternativas de comércio de valor.

Vendo que o contrato de futuros estava supervalorizado, um corretor de valores poderia simplesmente ter vendido um contrato esperando que ele converse para o valor justo. No entanto, isso não seria uma arbitragem. Sem cobertura, o comerciante tem risco de taxa de câmbio. E dado que o preço errado era minúsculo comparado com a volatilidade da taxa de câmbio de 12 meses, a chance de poder lucrar com isso seria pequena.

Como hedge, o corretor de valores poderia ter comprado um contrato no mercado à vista. Mas isso também seria arriscado porque ele estaria exposto a mudanças nas taxas de juros, porque os contratos à vista são rolados todas as noites às taxas de juros vigentes. Assim, a probabilidade de o operador não-arb ser capaz de lucrar com essa discrepância teria sido devido à sorte, e não a qualquer outra coisa, enquanto o arbitrador conseguiu garantir um lucro garantido ao abrir o negócio.

Arbitragem entre moedas.

Os livros de negociação sempre falam sobre arbitragem entre moedas, também chamada de arbitragem triangular. No entanto, as chances de esse tipo de oportunidade surgir, muito menos de poder lucrar com isso são remotas.

Com a arbitragem triangular, o objetivo é explorar as discrepâncias nas taxas cruzadas de diferentes pares de moedas.

Por exemplo, suponha que tenhamos:

Isso significa que devemos ter a taxa cruzada:

GBP / EUR = 1,6000 / 1,3000 = 1,2308.

Suponha que o Corretor B cite GBP / EUR em 1.2288. Do acima exposto, o arbitrador faz o seguinte comércio:

Compre 1,22288 EUR @ 1,300 & # 215; 1,2288 USD da Corretora A.

Compre 1 GBP @ 1.2288 EUR da Corretora B.

Vender 1 GBP @ 1,6 USD para o Corretor A.

Seu lucro é de 1,6 USD & # 8211; 1,3 x 1,2288 USD = 0,00256 USD.

É claro que, na realidade, o arbitrador poderia ter aumentado seu tamanho de negócio. Se ele negociar lotes padrão, seu lucro teria sido 100.000 x 0,00256 ou US $ 256.

Os fluxos de caixa são mostrados na Figura 4.

Na prática, a maioria dos spreads de corretores absorveria totalmente quaisquer pequenas anomalias entre aspas. Em segundo lugar, a velocidade de execução na maioria das plataformas é muito lenta.

Mercados eletrônicos reduzem as anomalias de preço.

Arbitragem desempenha um papel crucial na eficiência dos mercados. Os negócios em si têm o efeito de preços convergentes. Isso faz com que as “lacunas” desapareçam, removendo assim as oportunidades de lucros livres de risco.

Ao longo dos anos, os mercados financeiros tornaram-se cada vez mais eficientes devido à informatização e conectividade. Como resultado, as oportunidades de arbitragem tornaram-se menos e mais difíceis de explorar.

Em muitos bancos, a negociação de arbitragem é agora totalmente executada por computador. O software vasculha os mercados continuamente procurando por ineficiências de preços para negociar. Para o “operador comum”, isso torna ainda mais difícil encontrar arbitragem explorável.

Hoje em dia, quando eles surgem, as margens de lucro de arbitragem tendem a ser muito finas. Você precisa usar grandes volumes ou muita alavancagem, o que aumenta o risco de algo ficar fora de controle. O colapso do fundo de hedge, LTCM é um exemplo clássico de onde a arbitragem e alavancagem podem dar errado.

Cuidado com os corretores que proíbem a arbitragem.

Alguns corretores proíbem clientes de arbitrar completamente, especialmente se é contra eles. Sempre verifique seus termos e condições. Cuidado, pois alguns corretores até mesmo testarão suas negociações, para verificar se seus lucros coincidiram com anomalias em suas cotações.

Proibir a arbitragem é míope na minha opinião. Vendo uma cláusula de “não arbitragem” deve levantar bandeiras vermelhas sobre o corretor em questão. Arbitragem é um dos pilares de um sistema financeiro justo e aberto.

Sem a ameaça de arbitragem, os corretores não têm motivos para manter as cotações justas. Arbitrageurs são os jogadores que empurram os mercados para serem mais eficientes. Sem eles, os clientes podem se tornar cativos dentro de um mercado manipulado contra eles.

A pasta de trabalho do Excel a seguir contém uma calculadora de arbitragem para os exemplos acima.

Desafios para o comerciante de arbitragem.

A arbitragem pode ser uma estratégia lucrativa de baixo risco quando usada corretamente. Antes de sair correndo e começar a procurar oportunidades de arbitragem, há alguns pontos importantes a serem levados em conta.

Desconto de desconto / prêmios - Ao verificar uma negociação de arbitragem, certifique-se de que a anomalia de preço não esteja abaixo dos níveis de liquidez muito diferentes. Os preços podem ser descontados em mercados menos líquidos, mas isso é por um motivo. Talvez você não consiga descontrair sua negociação no ponto de saída desejado. Nesse caso, a diferença de preço é um desconto de validade, não uma anomalia. Desafio de velocidade de execução - as oportunidades de arbitragem geralmente exigem execução rápida. Se a sua plataforma for lenta ou se você estiver demorando para entrar nos negócios, isso pode prejudicar sua estratégia. Negociantes de arbitrários bem-sucedidos usam software porque há muitas verificações e cálculos repetitivos. Custos de empréstimos / empréstimos - Estratégias avançadas de arbitragem geralmente exigem empréstimos ou empréstimos em taxas quase sem risco. Os comerciantes fora dos bancos não podem emprestar ou emprestar em qualquer lugar perto de taxas livres de risco, a menos que possam ter acesso a empréstimos garantidos & # 8211; por exemplo, com operações de recompra ou empréstimos garantidos. Isso proíbe muitas oportunidades de arbitragem para o pequeno trader. Spreads e custos de negociação - Sempre considere todos os custos de negociação desde o início, incluindo os custos de margem.

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Calculadora de Arbitragem grátis para "Apostas Certas" # 8221; cálculos, incluindo probabilidades, participações, lucros e perdas. Mostra a quantidade de apostas necessárias para o risco mínimo.

Requisitos: min. Excel 2007.

Apostas de arbitragem (ou apostas seguras) tornaram-se muito populares recentemente devido ao número crescente de agências, empresas de apostas e vários sites. Corretores separados com diferentes probabilidades permitem que o jogador encontre uma oportunidade para escalpelamento. Mas mesmo que isso pareça ótimo, nem sempre é fácil calcular os valores de apostas necessários para cada odd diferente, especialmente quando você precisa ser rápido. Nosso modelo de calculadora de arbitragem de esportes do Excel será útil se você estiver lidando com eles.

A única coisa que você precisa fazer é inserir as chances de diferentes tipos de apostas. A calculadora lhe dará o resultado se essa arbitragem resultar em lucro ou perda. Também informa quanto dinheiro você deve colocar em cada estaca. Apenas tente diferentes probabilidades e encontre a melhor combinação que irá maximizar seus lucros.

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Como faço para usar uma estratégia de arbitragem na negociação forex?

A arbitragem Forex é uma estratégia de negociação livre de risco que permite que os comerciantes forex de varejo obtenham lucro sem exposição cambial aberta. A estratégia envolve atuar nas oportunidades apresentadas pelas ineficiências de preços na janela curta que elas existem. Este tipo de negociação de arbitragem envolve a compra e venda de diferentes pares de moedas para explorar quaisquer ineficiências de preços. Podemos entender melhor como essa estratégia funciona no exemplo a seguir.

[Se você é novo no mercado Forex e quer entrar no mercado, certifique-se de estar preparado para o curso Forex Trading for Beginners da Investopedia Academy. Com exemplos de negociação em tempo real e estratégias simples de usar, você aprenderá o caminho certo para negociar a moeda. ]

Exemplo - negociação de moeda de arbitragem.

As taxas de câmbio atuais dos pares EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD são 1,1837, 0,7231 e 1,6388, respectivamente. Neste caso, um comerciante do forex poderia comprar um mini-lote de EUR por $ 11.837 USD. O comerciante poderia então vender os 10.000 Euros por 7.231 libras esterlinas. Os 7,231 GBP poderiam então ser vendidos por US $ 11,850 por um lucro de US $ 13 por negociação, sem exposição aberta, já que as posições compradas cancelam posições vendidas em cada moeda. A mesma negociação usando lotes normais (em vez de mini-lotes) de 100.000 renderia um lucro de US $ 130.

O ato de explorar as ineficiências de preços corrigirá o problema, de modo que os comerciantes devem estar prontos para agir rapidamente, o que é o caso das estratégias de arbitragem. Por esse motivo, essas oportunidades geralmente ocorrem por um curto período de tempo. A negociação de moeda de arbitragem exige a disponibilidade de cotações de preços em tempo real e a capacidade de agir rapidamente em oportunidades. Calculadoras de arbitragem Forex estão disponíveis para ajudar neste processo de encontrar oportunidades em um curto período de tempo.

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Para mais informações sobre os fundamentos da negociação forex, consulte Getting Started In Forex.

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Calculadora de Arbitragem Forex Excel.

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Postado por parkdragrethe1982 21 de setembro de 2017.

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