Autocorrelação.
O que é 'Autocorrelação'
A autocorrelação é uma representação matemática do grau de similaridade entre uma determinada série temporal e uma versão defasada de si mesma em intervalos de tempo sucessivos. É o mesmo que calcular a correlação entre duas séries temporais diferentes, exceto que a mesma série temporal é usada duas vezes: uma em sua forma original e uma em um ou mais períodos de tempo.
Correlação serial.
Correlação positiva.
QUEBRANDO 'Autocorrelação'
Autocorrelação em Análise Técnica.
A autocorrelação pode ser útil para a análise técnica, que está mais preocupada com as tendências e os relacionamentos entre os preços de segurança em detrimento da saúde financeira ou gestão de uma empresa. Os analistas técnicos podem usar a autocorrelação para ver quanto de um impacto passado os preços de um título têm em seu preço futuro.
A autocorrelação pode mostrar que há um fator de momentum com um estoque. Por exemplo, se você sabe que uma ação historicamente tem um valor de autocorrelação altamente positivo e você testemunhou que a ação obteve ganhos sólidos nos últimos dias, é razoável esperar que os movimentos nos próximos dias (a principal série temporal) correspondam aos da série temporal atrasada e para subir.
Exemplo de Autocorrelação.
Suponha que um investidor esteja procurando discernir se os retornos de uma ação em seu portfólio exibem autocorrelação; os retornos das ações estão relacionados a seus retornos nos pregões anteriores. Se os retornos exibem autocorrelação, o estoque pode ser caracterizado como um estoque momentum; seus retornos passados parecem influenciar seus retornos futuros. O investidor executa uma regressão com os retornos de dois pregões anteriores como as variáveis independentes e o retorno atual como a variável dependente. Ela acha que os retornos um dia antes têm uma autocorrelação positiva de 0,7, enquanto os retornos de dois dias anteriores têm uma autocorrelação positiva de 0,3. Retornos passados parecem influenciar retornos futuros, e ela pode ajustar seu portfólio para aproveitar a autocorrelação e o momento resultante.
Autocorrelação.
É o fim de semana de 4 de julho. Minha esposa está fazendo recados esta tarde e meu filho mais novo está cochilando. Eu não posso sair para correr & # 8211; é julho no Texas (ou seja, incrivelmente quente) e, e se o bebê acordar? A única maneira de passar minha tarde de férias era a) assistir TV ou 2) mergulhar no artigo recente de Michael Halls-Moore, "Correlação de Série em Séries Temporais".
Eu vou pular a matemática e manter isso muito leigo amigável. Há alguns aspectos fundamentais que até mesmo os operadores mais desafiados matematicamente podem aprender.
O Guia de Layman para Correlação.
Vamos facilitar a matemática e nos lembrar de qual é a correlação. Correlação está diretamente relacionada ao ângulo entre dois pontos.
É mais fácil entender em duas dimensões, porque é isso que se encaixa em uma folha de papel ou tela de computador. Os pontos (1,0) e (2,0) compartilham um ângulo de 0 °. Basicamente, os pontos estão na mesma linha.
Correlação está diretamente relacionada ao ângulo entre dois pontos. Esses pontos estão na mesma linha, então os ângulos entre eles são 0 °. O fato de estarem na mesma linha os torna 100% correlacionados.
Correlação é o cosseno do ângulo entre dois pontos. Pegue uma calculadora e tente. O cosseno de 0 ° é 1.
cos (0) = 1,0, que é 100% de correlação.
Olhe a imagem acima. Os pontos (1,0) e (2,0) compartilham a mesma linha. Não faz sentido que os pontos na mesma linha estejam 100% correlacionados? Pontos com menos de 100% de correlação estão em linhas diferentes.
Para manter isso intuitivo, você provavelmente sabe da negociação que uma correlação de 60% vale a pena prestar atenção, mas não é muito preditiva. O que isso significa geometricamente?
Queremos obter o ângulo onde cos⁻¹ (θ) = 0.6. Por favor, não seja pego no material cosseno. Eu só quero que você perceba como isso se relaciona com os ângulos.
O ângulo com uma correlação de 60% é de 53 °. Eles estão próximos um do outro, mas não muito perto.
Essas linhas estão bem distantes. Uma correlação de 60% entre dois pares de forex coloca você no mesmo patamar, mas você dificilmente rastreia pip para pip.
Os preços dos estrangeiros são como pontos nos gráficos acima. 1 bar atrás, 2 bars ago & # 8230; Há 16.000 barras atrás, os preços do EURUSD eram de 1.11342, 1.11297 & # 8230 ;. 1,31974. Os dados históricos do EURUSD formam um ponto no espaço. É 16.000 espaço dimensional, que é completamente incompreensível mentalmente, mas ainda é um ponto. Isso significa que você pode desenhar uma linha para isso!
Nós geralmente falamos sobre correlações no forex comparando dois pares de moedas. A maioria dos traders sabe que EUR / JPY e GBP / JPY estão correlacionados. Você está desenhando uma linha entre 0 e o ponto EURJPY, em seguida, desenhando uma linha entre 0 e o ponto GBPJPY e, em seguida, calculando o ângulo para determinar a correlação.
O exemplo do EURUSD só nos permite desenhar uma linha. E se compararmos o EURUSD com um atraso? Isso nos deixaria desenhar duas linhas EURUSD!
A função de memória.
Usando o exemplo EURUSD, você naturalmente espera uma correlação de 100% se desenhou a mesma linha duas vezes. É a mesma série de preços. Isso por si só não nos diz muito.
A ideia de autocorrelação é atrasar os preços. Agora é 15:00. Eu posso pegar os preços das 15:00, 14:00 e 13:00 e compará-lo com um atraso de uma hora. As novas séries atrasadas são os preços das 14:00, 13:00 e 12:00. Um intervalo de uma hora é 99,9% correlacionado com a série de preços original.
O artigo de Michael me encorajou a olhar para as defasagens maiores e maiores.
A correlação do EURUSD diminui contra si mesmo à medida que o intervalo de tempo aumenta.
O número no eixo horizontal é o intervalo de tempo, feito em grupos de 100. O eixo vertical mostra a correlação.
O EURUSD perde toda a sua informação após cerca de 3.000 horas de dados. Isso é sobre o ponto onde a função de correlação atinge 0%.
A autocorrelação é freqüentemente chamada de função de memória. Os comerciantes podem usar isso para fazer a si mesmos a pergunta: "Até onde posso voltar no tempo e ainda obter informações úteis? & # 8221; Posso dizer com muita confiança que, se você está negociando gráficos de uma hora, é inútil considerar qualquer coisa além de 3.000 horas.
Meu limite pessoal para significância é uma correlação de 75%. O EURUSD mantém essa autocorrelação através de 800 barras de dados, que você pode ver no gráfico se você aproximar de perto.
A ideia para os comerciantes é que, uma vez que você ultrapasse os 1.300 bares, suas informações se tornarão cada vez menos valiosas.
Estratégia de negociação de autocorrelação
Estou tentando fazer algum trabalho sobre o tamanho da aposta (Kelly empírica, etc.) e investigar um algoritmo de dimensionamento da posição de rolamento para aumentar ou diminuir o tamanho da aposta com base no desempenho da estratégia. O objetivo é mitigar as reduções durante os regimes desfavoráveis sem ter que classificá-los explicitamente ou aprendê-los. No entanto, parece que essa abordagem só agregaria valor se houvesse de fato autocorrelação nos retornos, não? Alguém tem alguma pesquisa útil sobre esse tipo de coisa?
O próximo passo seria fazer com que esta parte de uma estratégia de dimensionamento de posição holística de estratégias fizesse algum tipo de análise de média-variância nas estratégias de rolagem & # 39; resultados.
Interessante. Não é pesquisa, mas comecei a brincar comparando o SPY & amp; BND aqui, e mais ou menos me convenci de que os retornos poderiam ser suavizados, sem sacrificar o retorno médio. Talvez a abordagem possa ser melhorada com o dimensionamento da opção & quot; aposta & quot; com base na diferença de preço z-score ou alguma outra medida estatística?
Isso foi postado por Simon no tópico Trading Strategy Ideas. Parece interessante e relevante para você:
Lol talvez eu precise reler esse papel!
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Estratégia de negociação de autocorrelação
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SÃO GENERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.
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O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usando a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que eu vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
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Invente um programa de computador que reconheça palavras como "câncer" ou "peru" ou "galinha" em uma frase que inclua a palavra "******" e não assuma automaticamente a digitação "***** * "significa que estou procurando por ***********.
Descobrir uma maneira de fazer com que as pessoas que ESTÃO procurando *********** busquem ativamente por si mesmas, sem assumir que o resto de nós deve querer *********** se digitarmos uma palavra comum - ****** - que qualquer um pode ver qualquer dia em qualquer seção de carne em qualquer supermercado em todo o país. :(
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usando a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que eu vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
Aqui está minha sugestão Yahoo:
Invente um programa de computador que reconheça palavras como "câncer" ou "peru" ou "galinha" em uma frase que inclua a palavra "******" e não assuma automaticamente a digitação "***** * "significa que estou procurando por mais ...
Por que, quando eu faço login no YahooGroups, todos os grupos aparecem em francês ?!
Quando entro no YahooGroups e ligo para um grupo, de repente tudo começa a aparecer em francês? O que diabos está acontecendo lá ?! Por alguma razão, o sistema está automaticamente me transferindo para o fr. groups. yahoo. Alguma ideia?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.
Autocorrelação e Negociação de Reversão Média Estocástica.
Aqui está um sistema simples de negociação de reversão à média usando Autocorrelação e crossover estocástico do oscilador. No último artigo que vimos sobre a autocorrelação, a correlação negativa atrai a negociação de reversão à média e a correlação positiva atrai a tendência de negociação. Portanto, toda a idéia do sistema de negociação não é pegar todos os sinais de cruzamento estocásticos. Mas apenas os longos sinais positivos de crossover quando a autocorrelação é negativa.
1) Enter Long trade no dia seguinte aberto somente se a autocorrelação for negativa e houver um crossover estocástico positivo.
2) Saia da negociação longa no dia seguinte, se a correlação automática ficar positiva ou se houver um cruzamento estocástico negativo.
Autorcorrelação e Negociação de Reversão Média Estocástica & # 8211; Codificação AFL Amibroker.
Estratégia testada com Nifty Futures Daily timeframe com 100 ações (4 lotes x25 ações da Nifty) para Long apenas negócios. Comissão + Impostos + Derrapagens são assumidos como sendo Rs150 por comércio. Testado com dados históricos desde o ano de 2005. E o tempo de espera da estratégia de negociação varia de 2 dias a 10 dias no máximo.
Leituras Relacionadas e Observações.
Reversão Média de Probabilidade Alta em Futuros Futuros Nifty Nifty A autocorrelação de 10 dias tornou-se negativa nos últimos dois dias e também o oscilador liso segurando perto da zona de sobrevenda que indica possíveis negociações de reversão na média Autocorrelação Autocorrelação AFL e Código Pinescript "Autocorrelação, também conhecida como correlação serial, é a correlação cruzada de um sinal consigo mesmo. Informalmente, é a similaridade entre observações como uma função do intervalo de tempo [& hellip;] Internal Bar Strength & # 8211; Mean Reversion Trading Código AFL um sistema simples de reversão à média adaptado da borda de reversão da IBS com a QuantShare. E nossa estratégia de reversão à média da IBS é uma pequena variação da Força Interna da Barra tomando um Absolute Mensal e Anual de Lucro / Perda Tabela Amibroker AFL Code enquanto back-testing por padrão A Amibroker fornece a tabela de lucro em termos percentuais compostos, porém a tabela de lucro pode ser personalizada de acordo com as necessidades ement. Em vez de fazer um backtesting com um sistema de negociação, o Amibroker Backtesting é um processo simples que ajuda o negociador a avaliar suas idéias de negociação e fornece informações sobre o desempenho do sistema de negociação no conjunto de dados históricos fornecido. Filtro de Kalman e Unscented Kalman Filter AFL em Amibroker usando Python ComServer No último tutorial nós exploramos o filtro de Kalman e como construir o filtro kalman usando pykalman python library. Nesta seção, estaremos lidando com python com server para integrar [& hellip;]
Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls & amp; Co-fundador da Traderscafe, comercializa principalmente usando conceitos de negociação discricionários, como perfil de mercado, análise sentimental de negociação, construção de modelos de temporização, modelos de negociação algorítmica. Instrui comerciantes profissionais, comerciantes em tempo integral & amp; aspirantes a comerciantes em tempo integral. Rajandran cursou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
Obrigado pela postagem do blog. :) .. Um ponto que eu queria correr por você:
Eu vejo que você gosta de dissecar a configuração de negociação e otimizar cada entidade.
O ponto de blog atual, ou seja, Autocorrelação e Negociação de Reversão Média Estocástica ou Sistema Somente Longo de ATR.
Você os otimizou para captar o aspecto específico, neste caso, apenas por muito tempo e, embora possamos aceitar sinais para curto-circuito, aconselhamos que não, porque estamos aumentando o fator de risco para a fração do lucro gerado pelo longo prazo.
Por favor, esclareça a minha dúvida, digamos em um mês como dezembro, quando houve uma tendência para baixo no Nifty, apesar de termos um sistema específico para capturar longos, mas o mercado não era condutivo e não há a possibilidade de não fazer negócios ou possíveis whipsaws
Seria muito vantajoso se você pudesse nos fornecer um sistema especializado apenas em abreviação, para períodos de tempo mais altos para scripts voláteis como BN etc & # 8230;
Eu não pretendo impor e quero enfatizar que sou grato e confiante de que muitos são os que se beneficiaram do seu pensamento fora da caixa.
Para ser franco, eu ainda não procurei por um sistema apenas curto e puro. E uma coisa eu quero te apontar aqui. Eu não estou otimizando cada entidade aqui. Se eu fizer isso provavelmente provavelmente acabaremos com ajuste de curva. Minha variável de otimização será em torno de 2-3 parâmetros no máximo em qualquer sistema de negociação. Mais a variável de otimização mais faz apenas ajuste de curva.
De qualquer forma obrigado pelo seu ping para procurar por estratégias puramente curtas. Vai explorar!
Quintuitive
Opiniões Quantitativamente Intuitivas sobre Mercados.
Autocorrelação de Negociação?
Os mercados são muito inteligentes em absorver e refletir informações. Se você pensa o contrário, tente ganhar dinheiro negociando. Se você é novo, certifique-se de não apostar na casa.
Em outras palavras, os mercados são eficientes. Pelo menos a maior parte do tempo. Então, por que as pessoas trocam? O general acredita que há janelas durante as quais os preços de certos ativos são ineficientes. Assim, existem oportunidades para ganhar dinheiro. A presença de autocorrelação é uma dessas oportunidades? Vamos descobrir.
Isso produzirá o seguinte gráfico:
Mostra os coeficientes de autocorrelação em diferentes lags. O primeiro atraso é a correlação das séries com o próprio (atraso 0) e é sempre 1. O segundo valor (0.051116484) é a correlação das séries com as séries defasadas em um.
As duas linhas tracejadas são os intervalos de confiança para os atrasos. Eles são de interesse especial, já que vamos usá-los para decidir quando há autocorrelação significativa. Como eles são computados? Para encontrar a resposta, eu tive que olhar para o código do ACF:
O acima mencionado nada mais é do que calcular intervalos de confiança para distribuição normal (0,1). Ele ainda me intriga (eu não consegui encontrar uma resposta rapidamente quando pensei nisso) porque os coeficientes de correlação em diferentes lags são distribuídos normalmente em (0,1), mas isso é irrelevante.
A última questão é como negociar autocorrelação extrema & # 8211; apostamos que a autocorrelação persiste, ou apostamos que a autocorrelação desaparece? Existem duas variáveis aqui: o sinal da correlação e o sinal do último dia de retorno. Uma mesa é útil.
Por favor, verifique se você é um humano.
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Quando entro no YahooGroups e ligo para um grupo, de repente tudo começa a aparecer em francês? O que diabos está acontecendo lá ?! Por alguma razão, o sistema está automaticamente me transferindo para o fr. groups. yahoo. Alguma ideia?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.
Autocorrelação e Negociação de Reversão Média Estocástica.
Aqui está um sistema simples de negociação de reversão à média usando Autocorrelação e crossover estocástico do oscilador. No último artigo que vimos sobre a autocorrelação, a correlação negativa atrai a negociação de reversão à média e a correlação positiva atrai a tendência de negociação. Portanto, toda a idéia do sistema de negociação não é pegar todos os sinais de cruzamento estocásticos. Mas apenas os longos sinais positivos de crossover quando a autocorrelação é negativa.
1) Enter Long trade no dia seguinte aberto somente se a autocorrelação for negativa e houver um crossover estocástico positivo.
2) Saia da negociação longa no dia seguinte, se a correlação automática ficar positiva ou se houver um cruzamento estocástico negativo.
Autorcorrelação e Negociação de Reversão Média Estocástica & # 8211; Codificação AFL Amibroker.
Estratégia testada com Nifty Futures Daily timeframe com 100 ações (4 lotes x25 ações da Nifty) para Long apenas negócios. Comissão + Impostos + Derrapagens são assumidos como sendo Rs150 por comércio. Testado com dados históricos desde o ano de 2005. E o tempo de espera da estratégia de negociação varia de 2 dias a 10 dias no máximo.
Leituras Relacionadas e Observações.
Reversão Média de Probabilidade Alta em Futuros Futuros Nifty Nifty A autocorrelação de 10 dias tornou-se negativa nos últimos dois dias e também o oscilador liso segurando perto da zona de sobrevenda que indica possíveis negociações de reversão na média Autocorrelação Autocorrelação AFL e Código Pinescript "Autocorrelação, também conhecida como correlação serial, é a correlação cruzada de um sinal consigo mesmo. Informalmente, é a similaridade entre observações como uma função do intervalo de tempo [& hellip;] Internal Bar Strength & # 8211; Mean Reversion Trading Código AFL um sistema simples de reversão à média adaptado da borda de reversão da IBS com a QuantShare. E nossa estratégia de reversão à média da IBS é uma pequena variação da Força Interna da Barra tomando um Absolute Mensal e Anual de Lucro / Perda Tabela Amibroker AFL Code enquanto back-testing por padrão A Amibroker fornece a tabela de lucro em termos percentuais compostos, porém a tabela de lucro pode ser personalizada de acordo com as necessidades ement. Em vez de fazer um backtesting com um sistema de negociação, o Amibroker Backtesting é um processo simples que ajuda o negociador a avaliar suas idéias de negociação e fornece informações sobre o desempenho do sistema de negociação no conjunto de dados históricos fornecido. Filtro de Kalman e Unscented Kalman Filter AFL em Amibroker usando Python ComServer No último tutorial nós exploramos o filtro de Kalman e como construir o filtro kalman usando pykalman python library. Nesta seção, estaremos lidando com python com server para integrar [& hellip;]
Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls & amp; Co-fundador da Traderscafe, comercializa principalmente usando conceitos de negociação discricionários, como perfil de mercado, análise sentimental de negociação, construção de modelos de temporização, modelos de negociação algorítmica. Instrui comerciantes profissionais, comerciantes em tempo integral & amp; aspirantes a comerciantes em tempo integral. Rajandran cursou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
Obrigado pela postagem do blog. :) .. Um ponto que eu queria correr por você:
Eu vejo que você gosta de dissecar a configuração de negociação e otimizar cada entidade.
O ponto de blog atual, ou seja, Autocorrelação e Negociação de Reversão Média Estocástica ou Sistema Somente Longo de ATR.
Você os otimizou para captar o aspecto específico, neste caso, apenas por muito tempo e, embora possamos aceitar sinais para curto-circuito, aconselhamos que não, porque estamos aumentando o fator de risco para a fração do lucro gerado pelo longo prazo.
Por favor, esclareça a minha dúvida, digamos em um mês como dezembro, quando houve uma tendência para baixo no Nifty, apesar de termos um sistema específico para capturar longos, mas o mercado não era condutivo e não há a possibilidade de não fazer negócios ou possíveis whipsaws
Seria muito vantajoso se você pudesse nos fornecer um sistema especializado apenas em abreviação, para períodos de tempo mais altos para scripts voláteis como BN etc & # 8230;
Eu não pretendo impor e quero enfatizar que sou grato e confiante de que muitos são os que se beneficiaram do seu pensamento fora da caixa.
Para ser franco, eu ainda não procurei por um sistema apenas curto e puro. E uma coisa eu quero te apontar aqui. Eu não estou otimizando cada entidade aqui. Se eu fizer isso provavelmente provavelmente acabaremos com ajuste de curva. Minha variável de otimização será em torno de 2-3 parâmetros no máximo em qualquer sistema de negociação. Mais a variável de otimização mais faz apenas ajuste de curva.
De qualquer forma obrigado pelo seu ping para procurar por estratégias puramente curtas. Vai explorar!
Quintuitive
Opiniões Quantitativamente Intuitivas sobre Mercados.
Autocorrelação de Negociação?
Os mercados são muito inteligentes em absorver e refletir informações. Se você pensa o contrário, tente ganhar dinheiro negociando. Se você é novo, certifique-se de não apostar na casa.
Em outras palavras, os mercados são eficientes. Pelo menos a maior parte do tempo. Então, por que as pessoas trocam? O general acredita que há janelas durante as quais os preços de certos ativos são ineficientes. Assim, existem oportunidades para ganhar dinheiro. A presença de autocorrelação é uma dessas oportunidades? Vamos descobrir.
Isso produzirá o seguinte gráfico:
Mostra os coeficientes de autocorrelação em diferentes lags. O primeiro atraso é a correlação das séries com o próprio (atraso 0) e é sempre 1. O segundo valor (0.051116484) é a correlação das séries com as séries defasadas em um.
As duas linhas tracejadas são os intervalos de confiança para os atrasos. Eles são de interesse especial, já que vamos usá-los para decidir quando há autocorrelação significativa. Como eles são computados? Para encontrar a resposta, eu tive que olhar para o código do ACF:
O acima mencionado nada mais é do que calcular intervalos de confiança para distribuição normal (0,1). Ele ainda me intriga (eu não consegui encontrar uma resposta rapidamente quando pensei nisso) porque os coeficientes de correlação em diferentes lags são distribuídos normalmente em (0,1), mas isso é irrelevante.
A última questão é como negociar autocorrelação extrema & # 8211; apostamos que a autocorrelação persiste, ou apostamos que a autocorrelação desaparece? Existem duas variáveis aqui: o sinal da correlação e o sinal do último dia de retorno. Uma mesa é útil.
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