Como calcular bandas de bollinger no excel

Como calcular bandas de Bollinger usando o Excel.

Bandas de Bollinger são um dos indicadores mais populares sendo usados ​​por comerciantes quantitativos hoje. Embora quase todos os softwares comerciais consigam calcular os valores da Bollinger Bands para você, nunca é demais saber como entrar nos bastidores e fazê-lo sozinho.

Saber como calcular os indicadores que você usa lhe dará uma melhor compreensão do seu sistema de negociação quantitativa.

Mark, da Tradinformed, especializou-se em usar o Excel para sistemas de negociação de backtest e calcular valores para indicadores populares. Ele lançou um post curto e um vídeo que mostra como calcular as bandas de bollinger usando o Excel.

Ele começa oferecendo sua própria descrição de Bollinger Bands e explica como eles são calculados:

O primeiro estágio no cálculo de Bollinger Bands é pegar uma média móvel.

Então você calcula o desvio padrão do preço de fechamento sobre o mesmo número de períodos.

O desvio padrão é então multiplicado por um fator (tipicamente 2).

A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel.

A banda inferior é calculada subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel.

Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo:

Banda de Bollinger Superior I23 = H23 + (DESVPADPA (F5: F23) * $ I $ 3)

Banda de Bollinger Inferior J23 = H23- (DESVPADPA (F5: F23) * $ J $ 3)

Este é o vídeo passo-a-passo de Mark sobre o cálculo de Bollinger Bands with Excel:

Ele também explica como ele usa Bollinger Bands em sua própria negociação:

Eu normalmente não tenho Bollinger Bands nos meus gráficos porque acho que eles entopem os gráficos e distraem a ação do preço.

No entanto, muitas vezes adiciono-os a gráficos temporariamente para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-dimensionáveis. Isso significa que eles podem ser aplicados a qualquer mercado e período de tempo sem precisar ajustar os parâmetros.

Os cálculos para as bandas de Bollinger superior e inferior, conforme indicado na rubrica "Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo: & # 8221; está errado.

Eu estive em contato com Mark Unsell (que fez o vídeo) e ele concordou que suas equações estão erradas.

Com isto CORRECTED eqs; & # 8211;

Banda de Bollinger Superior I23 = H23 + (DESVPADPA (F4: F23) * $ I $ 3)

Banda de Bollinger Inferior J23 = H23- (DESVPADPA (F4: F23) * $ J $ 3)

Como calcular bandas de Bollinger no Excel.

Bandas de Bollinger são uma ferramenta matemática usada para prever os preços de títulos com base em seu desempenho passado. Existem três bandas: média, superior e inferior. As bandas são uma previsão alta, baixa e média de onde a segurança está viajando. UMA.

Bandas de Bollinger são uma ferramenta matemática usada para prever os preços de títulos com base em seu desempenho passado. Existem três bandas: média, superior e inferior. As bandas são uma previsão alta, baixa e média de onde a segurança está viajando. Uma característica das bandas de Bollinger é que as bandas superior e inferior contraem e expandem com base na volatilidade da segurança. As bandas podem ser calculadas manualmente ou podem ser otimizadas e calculadas automaticamente no Microsoft Excel.

Nível de habilidade: Moderadamente desafiador.

Coisas que você precisa.

Informações de preço de segurança Microsoft ExcelRecent.

Instruções.

1 Abra uma "Planilha" no Microsoft Excel.

2 Coloque as colunas "A" a "G" escrevendo um nome na primeira linha da coluna. "A" é o Preço de Fecho, "B" é a Média Móvel Simples, "C" é o Desvio, "D" é o Quadrado de Desvio, "E" é o Desvio Padrão, "F" é a Banda Superior e " G "é a faixa inferior.

3 Digite o preço de fechamento do título nos últimos 20 dias na coluna "A". Células "A2" para "A21" agora devem ser preenchidas.

4 Calcule a média dos 20 dias inserindo "= SUM (A2: A21) / 20" na célula "A22".

5 Copie o valor da célula "A22" na coluna "B." As células "B2" a "B21" devem agora ser preenchidas com o mesmo valor da célula "A22".

6 Digite "= B2-A2" na célula "C2". Copie o valor na célula "C2" e cole-o na coluna inteira das células "C2" para "C21".

7 Digite "= POWER (C2,2)" na célula "D2". Copie o valor na célula "D2" e cole-o na coluna das células "D2" para "D21".

8 Digite "= SQRT (SUM (D2: D21) / 20)" na célula "E2." Copie o valor na célula "E2" e cole-o na coluna inteira das células "E2" para "E21".

9 Digite "= B2 + (2 * E2)" na célula "F2". Copie o valor na célula "F2" e cole-o na coluna inteira das células "F2" para "F21". Esta coluna é a faixa superior.

10 Digite "= B2- (2 * E2)" na célula "G2". Copie o valor na célula "G2" e cole-o na coluna inteira das células "G2" para "G21". Esta coluna é a faixa inferior.

11 Localize as três colunas da banda. A faixa intermediária está na coluna "B." A faixa superior está na coluna "F." E a faixa inferior está na coluna "G."

Como calcular bandas de Bollinger usando o Excel & # 8211; Vídeo.

Bollinger Bands é um indicador técnico que é colocado em gráficos para mostrar quando o preço está em um extremo em relação à ação recente do preço. Os comerciantes costumam usá-los para obter lucros ou para ajudar a identificar mudanças na direção do mercado. Bollinger Bands expande e contrata dependendo da ação do preço.

A largura das bandas é um guia útil para a volatilidade.

Calcule bandas de Bollinger usando o Excel.

O primeiro estágio no cálculo do Bollinger Bands é pegar uma média móvel simples. No Excel, usamos a fórmula = AVERAGE ().

Em seguida, precisamos calcular o desvio padrão do preço de fechamento em relação ao mesmo número de períodos. O desvio padrão é uma medida de volatilidade e aumenta quando o preço se afasta da média. Calculamos o desvio padrão usando a fórmula = STDEVPA ().

O desvio padrão é então multiplicado por um fator (tipicamente 2). Calculamos a banda superior adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel. Calculamos a banda inferior subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel.

Eu normalmente não tenho Bollinger Bands na minha tela de negociação, porque acho que eles entulham os gráficos e distraem a ação do preço. No entanto, muitas vezes, adiciono-os aos meus gráficos para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-dimensionáveis. Isso significa que você pode aplicá-las a qualquer mercado e período de tempo sem precisar ajustar os parâmetros.

Vídeo do youtube.

Fórmulas Usadas.

SMA H23 = MÉDIA (F4: F23) Banda de Bollinger Superior I23 = H23 + (DESVPADPA (F5: F23) * $ I $ 3) Banda de Bollinger Inferior J23 = H23- (DESVPADPA (F5: F23) * $ J $ 3)

Aprenda a fazer backtest.

Você pode aprender como backtest suas estratégias de negociação usando um modelo de Backinest Tradinformed. Os modelos são construídos usando o Excel e você pode usá-los para testar em qualquer período de tempo e mercado. Veja os modelos mais recentes da Loja Tradinformed.

Não são muitos os indicadores técnicos que foram nomeados tão memoravelmente por seu criador como Bollinger Bands. Bollinger no Bollinger Bands é um excelente guia para negociar com as bandas. Este livro tem muitas informações que mostram como o inventor as usa para negociar. Ele também contém alguns detalhes históricos interessantes sobre o pano de fundo de como John Bolinger criou as bandas.

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Bollinger band excel cálculo?

Bollinger band excel cálculo?

Esta é uma discussão sobre o cálculo de Bollinger Bands Excel? nos fóruns de Análise Técnica, parte da categoria Métodos; Alguém tem os cálculos de excel para uma versão de dados de bandas de bollinger? Obrigado. Andrew

Coluna B - período 20 Média móvel.

Col C - Absoluto (Col A - Col B)

Col D - Desvio Padrão 20 períodos de Colo C.

Col E - Coluna B + 2 * Coluna D (faixa superior)

Col F - Col B - 2 * Col D (Banda Inferior)

Eu não acho que Bandas B devam ser usadas por conta própria como sinais de entrada, mas elas são muito descritivas da ação do preço quando levadas em consideração com outras variáveis?

Bandas de Bollinger.

Índice.

Bandas de Bollinger.

Introdução.

Desenvolvido por John Bollinger, Bollinger Bands® são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão, que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bollinger Bands também significa que elas podem ser usadas em diferentes valores mobiliários com as configurações padrão. Para sinais, Bollinger Bands pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Sinais derivados do estreitamento BandWidth são discutidos no artigo ChartSchool no BandWidth.

Nota: Bollinger Bands® é uma marca registrada da John Bollinger.

Cálculo do SharpCharts.

Bollinger Bands consiste de uma faixa intermediária com duas bandas externas. A faixa intermediária é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de look-back para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente ajustadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da banda do meio.

As configurações podem ser ajustadas para se adequarem às características de valores mobiliários ou estilos de negociação específicos. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais no multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período da média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador do desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido como 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2.1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1.9 para um período de 10 SMA.

Sinal: W-Bottoms.

W-Bottoms fez parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma básica de W. Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms. Um “W-Bottom” se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor que a primeira, mas se mantém acima da faixa inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação baixa forma. Essa baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa fica acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa inferior no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Quarto, o padrão é confirmado com um movimento forte da segunda baixa e uma quebra de resistência.

O gráfico 2 mostra strom (JWN) com um fundo W em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto de volta acima da faixa do meio. Terceiro, a ação ficou abaixo da baixa de janeiro e ficou acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro tenha quebrado a banda mais baixa, o Bollinger Bands é calculado usando os preços de fechamento, então os sinais também devem ser baseados nos preços de fechamento. Em quarto lugar, as ações subiram com o volume em expansão no final de fevereiro e quebraram acima da alta do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009.

Sinal: M-Tops.

Os M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma básica em M. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. Segundo Bollinger, os topos geralmente são mais complicados e desenhados do que os fundos. Tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam topos em evolução.

Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos máximos. Isso é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança cria uma reação bem acima da faixa superior. Em segundo lugar, há um recuo em direção à faixa intermediária. Terceiro, os preços se movem acima da alta anterior, mas não atingem a faixa superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra um momentum decrescente, que pode prenunciar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com um sinal de quebra de suporte ou indicador de baixa.

O gráfico 4 mostra a Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque subiu acima da faixa superior em abril. Houve um recuo em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intraday, ele não FECHAR acima da faixa superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Além disso, observe que o MACD formou uma divergência de baixa e moveu-se abaixo de sua linha de sinal para confirmação.

O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a banda superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Depois de um recuo abaixo da SMA de 20 dias (Bollinger Banda do meio), o estoque subiu para um patamar mais alto acima de 17. Apesar dessa nova alta para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou o suporte uma semana depois e o MACD moveu-se abaixo de sua linha de sinal. Observe que esse M-top é mais complexo porque há altos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros.

Sinal: Andando pelas Bandas.

Movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger coloca, move esse toque ou excede as bandas não são sinais, mas sim "tags". Em face disso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento acentuado para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores de dinâmica funcionam da mesma maneira. Overbought não é necessariamente otimista. É preciso força para atingir os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem “andar na banda” com vários toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A faixa superior é de 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um preço muito forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Banda de Bollinger confirmou que o W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias, por vezes, atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo da SMA de 20 dias às vezes oferecem oportunidades de compra antes da próxima tag da faixa superior.

O Gráfico 6 mostra a Air Products (APD) com um surto e logo acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, observe que este é um surto forte que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso para cima é um sinal de força, não de fraqueza. As negociações foram fracas em agosto e a SMA de 20 dias moveu-se de lado. As bandas de Bollinger se estreitaram, mas a APD não fechou abaixo da faixa inferior. Os preços e a SMA de 20 dias apareceram em setembro. No geral, o APD fechou acima da faixa superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI). Desvios inferiores a -100 são considerados sobrevendidos e recuam acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevenda (linha pontilhada verde). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. A CCI então identificou pullbacks negociáveis ​​com quedas abaixo de -100. Este é um exemplo da combinação de Bollinger Bands com um oscilador de dinâmica para sinais de negociação.

O gráfico 7 mostra a Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. As ações quebraram em janeiro com uma quebra de suporte e fecharam abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa mais baixa pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante esse período. A quebra de suporte e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de compra excessiva a curto prazo. Um movimento acima de +100 está sobrecomprado. Um movimento abaixo de +100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010.

Conclusões

Bandas de Bollinger refletem a direção com o SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89% da ação do preço, o que torna significativo um movimento fora das bandas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Como acontece com outros indicadores, o Bollinger Bands não deve ser usado como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar o Bollinger Bands com a análise básica de tendências e outros indicadores para confirmação.

Usando com o SharpCharts.

Bandas de Bollinger podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado no topo de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador do desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem os desvios padrão das bandas 2 acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2.1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1.9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo.

Varreduras sugeridas.

Bullish Bollinger Band Crossover.

Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover acima da linha superior Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.

Bouninger Bandover Crossover em baixa

Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover abaixo da linha inferior Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras do Bollinger Band, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.

Recursos adicionais.

Stocks & amp; Artigos de Revistas de Commodities.

Dezembro de 2001 - Stocks & amp; Commodities V. 20: 1 (78-79)

Janeiro de 1992 - Stocks & amp; Commodities V. 10: 2 (47-51)

Forex, Bollinger Bands e Excel.

Se você é um viajante regular, você saberá que trocar dinheiro de uma moeda para outra pode ser um campo de batalha em constante mudança. Taxas de câmbio (ou Forex), mudam o tempo todo, e o que pode parecer uma boa taxa pode desaparecer dentro de alguns dias.

Quando eu comecei a visitar o Canadá em 2001, uma libra esterlina (GBP) comprou $ 2,35 dólares canadenses (CAD). O Canadá parecia barato! No entanto, avanço rápido de dez anos para 2011, e 1 GBP agora só compra 1,59 CAD. Em outras palavras, a libra desvalorizou cerca de 30% em relação ao dólar canadense (e uma quantia similar ao dólar dos EUA). Isso faz com que minhas viagens (ainda necessárias) para a América do Norte sejam muito mais caras, e as coisas não parecem mais uma barganha.

Isso significa que tenho que ficar muito mais atento à taxa de câmbio para equilibrar meu orçamento. Eu agora troco dinheiro antecipadamente se achar que estou recebendo um bom valor. Mas como eu sei disso? Eu não posso dizer o futuro - eu só posso olhar para trás.

O primeiro passo é localizar as taxas de câmbio históricas. Existem muitos sites que fornecem esses dados para duas moedas. Eu gosto do Oanda porque ele permite que você baixe dados históricos em um formato que você pode importar para o Excel.

Este é um gráfico do Excel que dá a taxa de câmbio diária de GBP-USD (essa é a linha azul chamada CLOSE) no último ano.

Mas há mais três linhas no gráfico. Temos a Média Móvel de 20 Dias e as Bandas de Bollinger Superior e Inferior. Bandas de Bollinger são equivalentes à média móvel de 20 dias mais ou menos dois desvios padrão)

Se você examinar o gráfico cuidadosamente, verá que quase todo o movimento da linha de fechamento azul está entre as duas bandas de Bollinger. Vamos examinar uma pequena seção do gráfico em detalhes.

A linha azul não está acima ou abaixo das bandas de Bollinger. Na verdade, quando a linha azul atinge a parte inferior da banda Bollinger, provavelmente ela vai se mover pela parte inferior ou subir. Quando a linha azul atinge a banda de Bollinger superior, ela provavelmente vai se arrastar ao longo do topo ou descer.

Você pode usar esses indicadores para determinar se está obtendo uma taxa de câmbio boa ou ruim. Agora, esta regra geral não é universalmente verdadeira & # 8211; só é válido em um mercado que está sendo negociado horizontalmente, sem muita alta ou baixa no momento.

Semelhante ao mercado de ações, há momentos em que as taxas de Forex mudam rapidamente. Isso é conhecido como volatilidade. Durante os períodos de volatilidade, as bandas de Bollinger se distanciam, e vice-versa, quando o mercado está estável.

Agora, alguns traders de forex profissionais chegaram à conclusão de que as bandas que são mais estreitas indicam que o mercado se tornará mais volátil no futuro, enquanto as bandas que se ampliam significam que o mercado se tornará menos volátil no futuro. Além disso, esses traders usam os dados Forex que são atualizados minuto a minuto, e não no dia-a-dia, como eu usei aqui. Isso permite que eles tomem decisões comerciais imediatas, aproveitando os pequenos movimentos de preços.

Outro indicador útil é o Bollinger Squeeze. Isso é igual a (Banda superior & Banda inferior) / Média móvel. Uma baixa de seis meses no Bollinger Squeeze indica maior volatilidade futura (se é um movimento significativo para cima ou para baixo é flagpolled por outros indicadores).

Bandas de Bollinger são notavelmente fáceis de criar no Excel. A função STDEV () é a chave & # 8211; ele calculará o desvio padrão de um conjunto de dados. Você pode baixar a planilha do Excel que usei para criar os gráficos acima clicando aqui.

Análise Técnica no Excel: Parte I & # 8211; SMA, EMA, Bollinger Bands.

Tabela De Conteúdo.

Nesta série de três partes ou artigos & # 8220; Análise Técnica no Excel & # 8221; Vamos explorar como os traders podem usar o Excel para aplicar a análise técnica (TA) aos dados históricos do mercado. Isso incluirá o cálculo de alguns dos indicadores de análise técnica mais populares e a implementação de uma planilha de backtesting de estratégia de negociação (na Parte III). O backtesting envolverá a geração de sinais de compra e venda com base em indicadores de TA e computação da estratégia P & # 038; L. Gostaríamos de salientar antecipadamente que todos os cálculos nesses artigos serão executados usando as funções padrão do Excel disponíveis no Excel 2011 e versões posteriores. Não usaremos macros VBA / Excel personalizadas. Isso é feito de propósito para manter as planilhas simples e a funcionalidade compreensível por não-programadores.

Na primeira parte desta série de artigos, criaremos uma planilha do Excel na qual usaremos fórmulas com alguns indicadores de análise técnica comuns, como: Média Móvel Simples, Bandas de Bollinger e Média Móvel Exponencial. Vamos explicar as fórmulas e incluir instruções passo a passo abaixo. Além disso, estamos fornecendo uma planilha que criamos seguindo as etapas listadas neste artigo, para que você possa usá-la em sua própria análise de dados de mercado ou como base para criar suas próprias planilhas.

Exemplo de arquivo do Excel.

Arquivo Excel (download) contendo fórmulas para cálculo de média móvel simples, Bollinger Bands e média móvel exponencial, conforme descrito neste post.

Para este exemplo, temos um arquivo CSV com 6 meses de dados SPY por hora, cobrindo 3 de setembro de 2013 & # 8211; 28 de fevereiro de 2014. SPY é um ETF que rastreia o índice S & amp; P500. Temos quase 2000 pontos de dados neste arquivo. O arquivo contém colunas de preço OHCL, volume e coluna de registro de data e hora. Aviso: este arquivo foi gerado usando o IB Data Downloader.

Arquivo de dados: historical_data_SPY_1hour_20140301 (arquivo de texto & # 8211; para fazer o download & # 8211; clique com o botão direito e selecione & # 8220; Salvar arquivo vinculado como… & # 8221;)

Média móvel simples.

Cálculo Básico.

Média Móvel Simples (SMA) é simplesmente o preço médio do último número de barras. Vamos calcular o SMA para os preços de fechamento do nosso arquivo de dados de amostra.

Calculamos uma média móvel de 20 dias com base no preço de fechamento do SPY (coluna D). Vamos adicionar o cabeçalho da coluna "SMA-20" na coluna G e digitaremos o seguinte valor da fórmula na célula G21 (já que a linha 21 é a primeira que tem dados suficientes para calcular a SMA de 20 dias):

Depois de ter retornado para salvar a fórmula, você deve ver o valor "164,57" ou próximo da célula G21. Para calcular o SMA-20 para todas as células restantes abaixo & # 8211; basta selecionar a célula G21, mover o cursor sobre a célula e clicar duas vezes no pequeno quadrado no canto inferior direito da célula. Agora você deve ver valores na coluna G calculados para o restante dos preços do SPY.

Generalização do cálculo do SMA.

Agora calculamos valores médios móveis simples de 20 dias na coluna G. É ótimo, mas e se quisermos calcular o SMA de 50 dias ou 200 dias agora? A atualização dos valores das fórmulas sempre que você quiser alterar o intervalo do SMA é bastante entediante e propensa a erros. Vamos tornar nosso cálculo mais genérico adicionando um & # 8220; length & # 8221; parâmetro. Podemos começar armazenando o parâmetro de intervalo SMA em uma célula separada para que possamos referenciá-lo em ou fórmula.

Aqui estão os passos que seguimos para implementar um cálculo genérico do SMA em nossa planilha:

Vamos começar criando uma pequena mesa no lado onde podemos armazenar alguns valores de parâmetro de entrada para nossos indicadores. Na célula O1, vamos digitar "Nome da variável", na célula P1, vamos digitar "Valor". Na célula O2, vamos digitar o nome de nossa variável: "PERIOD". Na célula P2, especificamos o valor da variável "PERIOD" que usaremos para especificar a duração do período para nosso cálculo generalizado do SMA. A alteração dessa variável acionará o recálculo do SMA com o valor do período atual. Vamos usar o valor 14 por enquanto. Vamos digitar o valor do cabeçalho da coluna "SMA" na célula H1; A coluna H conterá valores para nosso indicador genérico SMA. Na célula H2, digite esta fórmula:

Vamos dissecar essa fórmula. Agora estamos usando o valor de nossa variável PERIOD da célula P2. Tivemos que adicionar $ na frente dos números de colunas e linhas para congelar a referência à célula P2 à medida que copiamos a fórmula do SMA para outras células na coluna H. Também substituímos a referência absoluta ao intervalo de preços da coluna Fechar pela função Excel do OFFSET. OFFSET devolve um intervalo de células com base no deslocamento em termos de linhas e colunas numéricas de uma determinada referência & # 8220; & # 8221; célula. O primeiro parâmetro é a célula de referência (no nosso caso H2), o segundo é uma expressão calculando a primeira linha do intervalo com base no valor do parâmetro length ($ P $ 2), o 3º parâmetro é o deslocamento da coluna para a coluna Close (- 4), valor negativo representa deslocamento para a esquerda enquanto positivo é deslocado para a direita da célula de referência, e o último parâmetro da função com valor 1 representa a largura do intervalo retornado pela função OFFSET, que no nosso caso é apenas uma coluna: D (CLOSE)

Removendo Erros de Fórmula.

Agora, você notará que primeiro várias linhas na coluna possuem o valor de erro #REF !. Isso acontece porque não há linhas suficientes em nosso conjunto de dados para calcular o valor de SMA e o intervalo retornado pela função OFFSET ultrapassa a borda da planilha para algumas linhas. Existem várias técnicas para ocultar valores de erro no Excel. Alguns deles envolvem fórmulas que retornam valores em branco ou zero se um valor de célula contiver um erro. Embora isso seja perfeitamente válido, complica as fórmulas das células e dificulta sua leitura. Em vez disso, usaremos a formatação condicional para simplesmente ocultar os valores de erro, alterando a cor do primeiro plano para branco. Para alterar a cor da fonte da célula para branco e não usar nenhum realce de erro, siga estas instruções:

Selecione as colunas H-N no Excel: Home - & gt; Formatação condicional - & gt; Realce as regras das células - & gt; Mais regras. Na caixa de diálogo "Nova regra de formatação", selecione "Erros" e em "Formatar com ..." selecione "Formato personalizado", depois defina Cor de preenchimento como branco e cor da fonte como branco também.

Bandas de Bollinger.

Introdução.

O Bollinger Bands é um indicador simples, mas útil, que fornece informações valiosas sobre a volatilidade histórica dos preços de um instrumento financeiro, bem como o desvio atual do preço de uma média móvel. Quando os movimentos de preços se tornam mais voláteis & # 8211; as bandas se alargam, nos períodos de relativa calma & # 8211; eles se aproximam. A posição relativa do preço atual para as bandas também pode ser usada para estimar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Se o preço atual é próximo ou cruzou a faixa superior & # 8211; o preço é considerado no território de sobre-compra, enquanto o preço próximo à faixa inferior / cruzada & # 8211; mercado subjacente é considerado sobrevendido.

Cálculo Básico.

O indicador Bollinger Bands pode ser calculado usando a média móvel simples ou a média móvel exponencial como base. Bollinger Bands consiste de três séries de dados: média móvel (simples ou exponencial) e duas linhas de desvio padrão (limite), uma acima, e uma abaixo da média móvel, geralmente a 2 desvios padrão da média móvel. A média móvel exponencial (abaixo) dá mais peso ao preço mais recente, enquanto a média móvel simples fornece um indicador mais estável e menos agitado. Há um total de 2 parâmetros de entrada: 1) período médio móvel (número de barras), 2) número de desvios padrão para as bandas inferiores da banda superior. Neste exemplo, usaremos a média móvel simples que já calculamos na coluna H (consulte as instruções na seção acima). Tudo o que resta é adicionar colunas para bandas superiores e inferiores.

Ainda estamos usando o valor do período médio móvel de 14 dias. A primeira linha que possui dados suficientes para o SMA de 14 dias é a linha 15 (já que a linha 1 é usada para o cabeçalho da coluna). A banda superior estará na coluna I, portanto, na célula I15, digitamos a seguinte fórmula:

Nesta fórmula, estamos simplesmente adicionando dois desvios padrão dos preços Close das células D2: D15 para o valor SMA.

Aqui a única diferença da fórmula anterior é que estamos subtraindo dois desvios padrão do SMA. A fórmula do Excel STDEV () calcula o desvio padrão para uma série de valores. Neste caso, estamos multiplicando o valor por 2 para obter 2 desvios padrão e adicionando / subtraindo o resultado da média móvel para gerar os valores de banda superior / inferior. Para expandir as fórmulas & # 8211; basta rolar e clicar duas vezes em um pequeno quadrado no canto inferior direito da célula para replicar a fórmula para o restante do intervalo de dados.

Computação Generalizada da Bollinger Band.

Agora, que tal generalizar a fórmula da Bollinger Band para que não tenhamos que atualizar nossas fórmulas toda vez que quisermos calcular as bandas de Bollinger para um número diferente de desvios padrão da AM ou quando mudamos a duração média móvel?

Vamos adicionar outro parâmetro à nossa tabela de variáveis ​​genéricas à direita da planilha. Vamos digitar "Std devs:" na célula O3 e 2.0 no P3. Em seguida, vamos adicionar a seguinte fórmula no I15:

Nesta fórmula, substituímos 2 por $ P $ 3 & # 8211; que aponta para nossa variável na célula P3 contendo número de desvios padrões para as bandas, e calcula o offset baseado na variável PERIOD na célula P2.

A única diferença da fórmula na etapa anterior é que substituímos + após a H15 por & # 8211; (menos), para subtrair o número de desvios padrão do SMA, e tivemos que alterar o deslocamento para a coluna de preço, notar -6, em vez de -5 no parâmetro "cols" para a função OFFSET para se referir à coluna D (CLOSE) . Não se esqueça de copiar novas fórmulas nas células I15 e J15 para o restante das respectivas células da coluna.

Agora você pode alterar os valores das variáveis ​​“PERIOD” e “Std devs” nas células P2 & amp; P3, e os valores de SMA e Bollinger Band são automaticamente recalculados.

Bollinger Bands Chart no Excel.

Assista a este vídeo com instruções para adicionar um gráfico da Bollinger Band à planilha criada acima.

Média Móvel Exponencial.

A média móvel exponencial (EMA) é o tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto pelo fato de que mais peso é dado aos dados mais recentes. A média móvel exponencial também é conhecida como & ldquo; média móvel ponderada exponencialmente & # 8221 ;.

Instruções de computação.

Usaremos a coluna K para calcular o EMA. Vamos definir nosso valor de PERIOD para 1 (célula P2), para que possamos inserir a fórmula na parte superior de nossa planilha e ter alguns valores que possamos ver inserindo as fórmulas. Podemos definir PERIOD para qualquer valor depois de terminar e ter o EMA (e o SMA) recalculado automaticamente. Na célula K2, configuramos o primeiro valor da série EMA para ser simplesmente igual ao valor Close (D2) na mesma linha, apenas porque precisamos “semear” a computação EMA com algum valor sensível.

Nessa fórmula, multiplicamos o preço de fechamento da linha (D3) pela função de expoente, usando $ P $ 2 para referenciar nossa variável "número de períodos" e adicionamos ao resultado o valor de EMA anterior (K2), multiplicado "1- o expoente" . Essa é a fórmula padrão do EMA.

Parte I Conclusão.

Nesta primeira parte de nossa série de 3 partes, calculamos os indicadores de análise técnica de Média móvel simples, Bandas de Bollinger e Média móvel exponencial para nosso conjunto de dados históricos de amostra. Na próxima parte, abordaremos dois dos mais famosos indicadores de análise técnica: MACD e RSI.

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Como calcular bandas de Bollinger no Excel.

Itens que você irá precisar.

Microsoft Excel Informações recentes sobre preços de segurança.

Bandas de Bollinger são uma ferramenta matemática usada para prever os preços de títulos com base em seu desempenho passado. Existem três bandas: média, superior e inferior. As bandas são uma previsão alta, baixa e média de onde a segurança está viajando. Uma característica das bandas de Bollinger é que as bandas superior e inferior contraem e expandem com base na volatilidade da segurança. As bandas podem ser calculadas manualmente ou podem ser otimizadas e calculadas automaticamente no Microsoft Excel.

Abra uma "planilha" no Microsoft Excel.

Coloque as colunas "A" a "G" escrevendo um nome na primeira linha da coluna. "A" é o Preço de Fecho, "B" é a Média Móvel Simples, "C" é o Desvio, "D" é o Quadrado de Desvio, "E" é o Desvio Padrão, "F" é a Banda Superior e " G "é a faixa inferior.

Insira o preço de fechamento do título nos últimos 20 dias na coluna "A". Células "A2" para "A21" agora devem ser preenchidas.

Calcule a média dos 20 dias inserindo "= SUM (A2: A21) / 20" na célula "A22".

Copie o valor da célula "A22" na coluna "B." As células "B2" a "B21" devem agora ser preenchidas com o mesmo valor da célula "A22".

Digite "= B2-A2" na célula "C2". Copie o valor na célula "C2" e cole-o na coluna inteira das células "C2" para "C21".

Digite "= POWER (C2,2)" na célula "D2". Copie o valor na célula "D2" e cole-o na coluna das células "D2" para "D21".

Digite "= SQRT (SUM (D2: D21) / 20)" na célula "E2." Copie o valor na célula "E2" e cole-o na coluna inteira das células "E2" para "E21".

Digite "= B2 + (2 * E2)" na célula "F2". Copie o valor na célula "F2" e cole-o na coluna inteira das células "F2" para "F21". Esta coluna é a faixa superior.

Digite "= B2- (2 * E2)" na célula "G2". Copie o valor na célula "G2" e cole-o na coluna inteira das células "G2" para "G21". Esta coluna é a faixa inferior.

Localize as três colunas da banda. A faixa intermediária está na coluna "B." A faixa superior está na coluna "F." E a faixa inferior está na coluna "G."